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转自 | AI算法之心（公众号ID：AIHeartForYou）
作者 | 何从庆
什么是回归呢？回归分析是一种预测性的建模技术，它研究的是因变量（目标）和自变量（预测器）之间的关系。回归分析在机器学习领域应用非常广泛，例如，商品的销量预测问题，交通流量预测问题。那么，如何为这些回归问题选择最合适的机器学习算法呢？这篇文章将从以下三个方面介绍：
1、常用的回归算法
2、回归竞赛问题以及解决方案
3、正在进行中的回归竞赛问题
01常用的回归算法
这里介绍一些回归问题中常用的机器学习方法，sklearn作为机器学习中一个强大的算法包，内置了许多经典的回归算法，下面将一一介绍各个算法：
01线性回归
线性回归拟合一个带系数的线性模型，以最小化数据中的观测值与线性预测值之间的残差平方和。
sklearn中也存在线性回归的算法库的接口，代码示例如下所示：
#加载线性模型算法库from sklearn import linear_model# 创建线性回归模型的对象regr = linear_model.LinearRegression()# 利用训练集训练线性模型regr.fit(X_train, y_train)# 使用测试集做预测y_pred = regr.predict(X_test)02岭回归
上述的线性回归算法使用最小二乘法优化各个系数，对于岭回归来说，岭回归通过对系数进行惩罚(L2范式)来解决普通最小二乘法的一些问题，例如，当特征之间完全共线性(有解)或者说特征之间高度相关，这个时候适合用岭回归。
#加载线性模型算法库from sklearn.linear_model import Ridge# 创建岭回归模型的对象reg = Ridge(alpha=.5)# 利用训练集训练岭回归模型reg.fit([[0, 0], [0, 0], [1, 1]], [0, .1, 1]) #输出各个系数reg.coef_reg.intercept_ 03Lasso回归
Lasso是一个估计稀疏稀疏的线性模型。它在某些情况下很有用，由于它倾向于选择参数值较少的解，有效地减少了给定解所依赖的变量的数量。Lasso模型在最小二乘法的基础上加入L1范式作为惩罚项。
#加载Lasso模型算法库from sklearn.linear_model import Lasso# 创建Lasso回归模型的对象reg = Lasso(alpha=0.1)# 利用训练集训练Lasso回归模型reg.fit([[0, 0], [1, 1]], [0, 1])"""Lasso(alpha=0.1, copy_X=True, fit_intercept=True, max_iter=1000, normalize=False, positive=False, precompute=False, random_state=None, selection=‘cyclic‘, tol=0.0001, warm_start=False)"""# 使用测试集做预测reg.predict([[1, 1]])04Elastic Net回归
Elastic Net 是一个线性模型利用L1范式和L2范式共同作为惩罚项。这种组合既可以学习稀疏模型，同时可以保持岭回归的正则化属性。
#加载ElasticNet模型算法库from sklearn.linear_model import ElasticNet#加载数据集from sklearn.datasets import make_regressionX, y = make_regression(n_features=2, random_state=0)#创建ElasticNet回归模型的对象regr = ElasticNet(random_state=0)# 利用训练集训练ElasticNet回归模型regr.fit(X, y)print(regr.coef_) print(regr.intercept_) print(regr.predict([[0, 0]])) 05贝叶斯岭回归
贝叶斯岭回归模型和岭回归类似。贝叶斯岭回归通过最大化边际对数似然来估计参数。
from sklearn.linear_model import BayesianRidgeX = [[0., 0.], [1., 1.], [2., 2.], [3., 3.]]Y = [0., 1., 2., 3.]reg = BayesianRidge()reg.fit(X, Y)06SGD回归
上述的线性模型通过最小二乘法来优化损失函数，SGD回归也是一种线性回归，不同的是，它通过随机梯度下降最小化正则化经验损失。
import numpy as npfrom sklearn import linear_modeln_samples, n_features = 10, 5np.random.seed(0)y = np.random.randn(n_samples)X = np.random.randn(n_samples, n_features)clf = linear_model.SGDRegressor(max_iter=1000, tol=1e-3)clf.fit(X, y)"""SGDRegressor(alpha=0.0001, average=False, early_stopping=False, epsilon=0.1, eta0=0.01, fit_intercept=True, l1_ratio=0.15, learning_rate=‘invscaling‘, loss=‘squared_loss‘, max_iter=1000, n_iter=None, n_iter_no_change=5, penalty=‘l2‘, power_t=0.25, random_state=None, shuffle=True, tol=0.001, validation_fraction=0.1, verbose=0, warm_start=False)"""07SVR
众所周知，支持向量机在分类领域应用非常广泛，支持向量机的分类方法可以被推广到解决回归问题，这个就称为支持向量回归。支持向量回归算法生成的模型同样地只依赖训练数据集中的一个子集(和支持向量分类算法类似)。
#加载SVR模型算法库from sklearn.svm import SVR#训练集X = [[0, 0], [2, 2]]y = [0.5, 2.5]#创建SVR回归模型的对象clf = SVR()# 利用训练集训练SVR回归模型clf.fit(X, y) """SVR(C=1.0, cache_size=200, coef0=0.0, degree=3, epsilon=0.1, gamma=‘auto_deprecated‘, kernel=‘rbf‘, max_iter=-1, shrinking=True, tol=0.001, verbose=False)"""clf.predict([[1, 1]])08KNN回归
在数据标签是连续变量而不是离散变量的情况下，可以使用KNN回归。分配给查询点的标签是根据其最近邻居标签的平均值计算的。
X = [[0], [1], [2], [3]]y = [0, 0, 1, 1]from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressorneigh = KNeighborsRegressor(n_neighbors=2)neigh.fit(X, y) print(neigh.predict([[1.5]]))09决策树回归
决策树也可以应用于回归问题，使用sklearn的DecisionTreeRegressor类。
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor X = [[0, 0], [2, 2]]y = [0.5, 2.5]clf = DecisionTreeRegressor()clf = clf.fit(X, y)clf.predict([[1, 1]])10神经网络
神经网络使用slearn中MLPRegressor类实现了一个多层感知器(MLP)，它使用在输出层中没有激活函数的反向传播进行训练，也可以将衡等函数视为激活函数。因此，它使用平方误差作为损失函数，输出是一组连续的值。
from sklearn.neural_network import MLPRegressormlp=MLPRegressor()mlp.fit(X_train,y_train)"""MLPRegressor(activation=‘relu‘, alpha=0.0001, batch_size=‘auto‘, beta_1=0.9, beta_2=0.999, early_stopping=False, epsilon=1e-08, hidden_layer_sizes=(100,), learning_rate=‘constant‘, learning_rate_init=0.001, max_iter=200, momentum=0.9, n_iter_no_change=10, nesterovs_momentum=True, power_t=0.5, random_state=None, shuffle=True, solver=‘adam‘, tol=0.0001, validation_fraction=0.1, verbose=False, warm_start=False)"""y_pred = mlp.predict(X_test)11RandomForest回归
RamdomForest回归也是一种经典的集成算法之一。
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressorfrom sklearn.datasets import make_regressionX, y = make_regression(n_features=4, n_informative=2, random_state=0, shuffle=False)regr = RandomForestRegressor(max_depth=2, random_state=0, n_estimators=100)regr.fit(X, y)print(regr.feature_importances_)print(regr.predict([[0, 0, 0, 0]]))12XGBoost回归
XGBoost近些年在学术界取得的成果连连捷报，基本所有的机器学习比赛的冠军方案都使用了XGBoost算法，对于XGBoost的算法接口有两种，这里我仅介绍XGBoost的sklearn接口。更多请参考：
https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/index.html
import xgboost as xgbxgb_model = xgb.XGBRegressor(max_depth = 3, learning_rate = 0.1, n_estimators = 100, objective = ‘reg:linear‘, n_jobs = -1)
xgb_model.fit(X_train, y_train, eval_set=[(X_train, y_train)], eval_metric=‘logloss‘, verbose=100)y_pred = xgb_model.predict(X_test)print(mean_squared_error(y_test, y_pred))13LightGBM回归
LightGBM作为另一个使用基于树的学习算法的梯度增强框架。在算法竞赛也是每逢必用的神器，且要想在竞赛取得好成绩，LightGBM是一个不可或缺的神器。相比于XGBoost，LightGBM有如下优点，训练速度更快，效率更高效；低内存的使用量。对于LightGBM的算法接口有两种，这里我同样介绍LightGBM的sklearn接口。更多请参考：https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/
import lightgbm as lgbgbm = lgb.LGBMRegressor(num_leaves=31, learning_rate=0.05, n_estimators=20)gbm.fit(X_train, y_train, eval_set=[(X_train, y_train)], eval_metric=‘logloss‘, verbose=100)y_pred = gbm.predict(X_test)print(mean_squared_error(y_test, y_pred))上述回归算法的代码作者已上传至这里：
https://hnueducn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hecongqing_hnu_edu_cn/Eg6IDJrr5A5Ptm_V97nL3WUBLLTV_Y3yM6wrQFSuYUN_pQ?e=LPHLoK
02回归竞赛问题以及解决方案
为了方便小伙伴们练习机器学习中的相关项目，这里整理一些回归竞赛问题，帮助入门机器学习的小伙伴们更加深入的掌握机器学习中的回归问题。
01入门级比赛
Kaggle——房价预测
这个比赛作为最基础的回归问题之一，很适合入门机器学习的小伙伴们。
网址：https://www.kaggle.com/c/house-prices-advanced-regression-techniques
经典解决方案：
XGBoost解决方案： https://www.kaggle.com/dansbecker/xgboost
Lasso解决方案： https://www.kaggle.com/mymkyt/simple-lasso-public-score-0-12102
02进阶比赛
Kaggle——销售量预测
这个比赛作为经典的时间序列问题之一，目标是为了预测下个月每种产品和商店的总销售额。
网址：https://www.kaggle.com/c/competitive-data-science-predict-future-sales
经典解决方案：
LightGBM: https://www.kaggle.com/sanket30/predicting-sales-using-lightgbm
XGBoost: https://www.kaggle.com/fabianaboldrin/eda-xgboost
第一名解决方案：https://www.kaggle.com/c/competitive-data-science-predict-future-sales/discussion/74835#latest-503740
03TOP比赛方案
Kaggle——餐厅访客预测
网址：https://www.kaggle.com/c/recruit-restaurant-visitor-forecasting
解决方案：
1st 方案： https://www.kaggle.com/plantsgo/solution-public-0-471-private-0-505
7th 方案：https://www.kaggle.com/c/recruit-restaurant-visitor-forecasting/discussion/49259#latest-284437
8th 方案：https://github.com/MaxHalford/kaggle-recruit-restaurant
12th 方案：https://www.kaggle.com/c/recruit-restaurant-visitor-forecasting/discussion/49251#latest-282765
Kaggle——CorporaciónFavoritaGrocery销售预测
网址：https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting
解决方案：
1st 方案： https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting/discussion/47582#latest-360306
2st 方案：https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting/discussion/47568#latest-278474
3st 方案：https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting/discussion/47560#latest-302253
4st 方案：https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting/discussion/47529#latest-271077
5st方案：https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting/discussion/47556#latest-270515
6st方案：https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting/discussion/47575#latest-269568
03正在进行中的回归竞赛
小伙伴们看到上面的解决方案是不是跃跃欲试，最近国内也有各大回归比赛，赶紧趁热打铁，来学习学习回归比赛吧！
2019年腾讯广告大赛——广告曝光预估
网址：https://algo.qq.com/application/home/home/index.html
上述比赛的数据集作者已上传至这里：
https://hnueducn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hecongqing_hnu_edu_cn/En8QBIS-zQ1LolGCeTVASkYBGtclabP1T7M2PET5Jq9Pjg?e=VpOZxS
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