这涉及到数学的概率问题。
二元变量分布：
伯努利分布，就是0-1分布(比如一次抛硬币，正面朝上概率)
那么一次抛硬币的概率分布如下：
假设训练数据如下：
那么根据最大似然估计（MLE）,我们要求u：
求值推导过程如下：
所以可以求出：
以上的推导过程就是极大似然估计，我们可以看出u就是样本出现的频率除以总共抛硬币的实验次数。但是极大似然估计有它的局限性，当训练样本比较小的时候会导致Overfitting问题，比如说抛了10次硬币，有8次朝上，那么根据极大似然估计，u的
取值就应该是8/10（这符号频率派的观点）。如何解决这个问题呢？
那么这时候就需要从贝叶斯理论出发，贝叶斯理论认为，u并不是一个固定的值，u是同样服从某个分布，因此我们假设u有个先验分布P(u)。
但是如何选取这个先验分布p（u）呢？
我们知道
因此我们希望先验分布也可以有类似的概率分布，为什么这么说呢？因为后验概率=先验概率*似然函数，所以如果选择的先验分布和似然函数有一样的结构，那么得到的后验概率也会存在相似的结构，这样会使得我们后面的计算简便。
共轭性：θ的后验分布p(θ|x)与先验分布P（θ）属于同一分布，那么称二者为共轭分布。
因此我们假设u的先验分布也为
那么这时候数学里面有个分布叫做Beta分布：
那么假设我们投硬币，m次正面，l次反面。总共是m+l=N次实验：
那么这时候u的分布为：
依旧和先验分布服从一样的分布（共轭分布）
假设我们要预测下一次的实验结果，也就是给定D得到下一次的预测分布：
我们可以发现当m，N无限变大的时候，这种估计近似等于极大似然估计。
多元变量分布：
很多时候，变元的不止只有两个，还有多元，其实估计过程是类似的。 假设有k维向量，其中某个向量Xk=1,其他等于0。
例如某个变量x2发生，则X2=1，x=(0,1,0,0,0,0) 以抛筛子为例子，总共有6个面。
那么xk=1发生的概率为Uk,那么x的分布为：
考虑n个独立观测值{x1,x2,...xn}D，对应的似然函数：
其中mk其实就是这么多次实验中，uk出现的次数大小。估计极大似然估计，我们会得出：
同理，为了避免数据量小导致的过拟合问题，我们对Uk也假设一个先验分布：
考虑到对于多元变量的分布u：
因此我们选择它的共轭分布狄利克雷分布为先验分布：
那么后验分布=似然分布*先验分布：
依旧和先验分布服从一样的分布（共轭分布）
假设我们要预测下一次的实验结果，也就是给定D得到下一次的预测分布：
又因为对于狄利克雷分布：
所以对于某个类的分布预测为：
