逻辑回归由于其简单、高效、可解释性强的特点，在实际用途中十分的广泛：从购物预测到用户营销响应，从流失分析到信用评价，都能看到其活跃的身影。可以说逻辑回归占据了分类算法中非常重要的地位。
逻辑回归：logistic regression，LR。模型公式是Logistic函数，也叫Sigmoid函数。图像形如S型曲线。它可以将实数映射到[0,1]区间用来做二分类。一般选择0.5作为阀值，大于阀值的归为类1，小于阀值的归为类0。公式（Y为决策值，x为特征值，e为自然对数）：
如果希望对正例样本有更高的准确率，则可以把阈值适当地调高，例如调高到0.6。
如果希望对正例样本有更高的召回率，则可以把阈值适当地降低，例如降低到0.4。
用python拟合了不同的自变量取值下，与因变量的成像。结果都是S型曲线，取值集中在0和1上。
1.自变量是线性连续值:
x = np.arange(-20, 20, 0.1)
y =1/( 1+math.e**(-x))
plt.scatter(x, y, c = ‘r‘, marker = ‘o‘)
2.自变量是一元三次方程式的取值:
z = np.arange(-20, 20, 0.1)
x = 2*z**3+4*z**2+3*z+10
y =1/( 1+math.e**(-x))
plt.scatter(x, y, c = ‘r‘, marker = ‘o‘)
损失函数定义与最小化：对数损失函数/梯度下降法求极值
先来回顾下线性回归的损失函数:
如果逻辑回归也用这个，这会引发损失函数为非凸函数的问题，简单来说就是有很多个局部最低点。
而理想的损失函数是一个如下图所示的碗状结构的凸函数，这样求解到局部最低点，就一定是全局最小值。
用极大似然思想推导出其损失函数,参考https://blog.csdn.net/programmer_wei/article/details/52072939。结论：
汇总所有点的损失，即：
如果y = 1, 判断Y(x)=1，则Cost = 0：预测值和真实值相等，损失本该为0；
如果y = 1, 判断Y(x)=0，则Cost ->∞：预测值和真实值相反，损失无穷大。
用梯度下降法求损失最小值，即可求得Logistic函数中的参数：各特征的特征向量、唯一截距。
比如下图的：
z=w0+w1x1+w2x2+...+wnxn
表示有n个特征Xi，最后会求出每个特征对应的特征向量Wi，以及截距W0。
疑问：Z为什么是线性函数？为什么不是多项式函数？暂未看到相关资料说明。
简单代码示例
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model
x = [[20,3],[23,7],[31,10],[42,13],[50,7],[60,5]]
y = [0,1,1,1,0,0]
lr = linear_model.LogisticRegression()
lr.fit(x,y)
testX = [[28,10]]
label = lr.predict(testX)
print(label)#预测分类值
prob = lr.predict_proba(testX)
print(prob)#预测分类分别是0和1的概率
print lr.coef_,lr.intercept_,lr.n_iter_ #输出特征向量、截距、迭代次数
#根据上述输出的特征向量和截距，输出Logistic函数图像
x1 = np.arange(20, 60, 1)
x2 = np.arange(30, -10, -1)#也可以写成x2 = np.arange(-10, 30, 1)
#x1和x2不光个数要相同，还要和模拟样本数据吻合，如果x2 = np.arange(20, 60, 1)就看不到S型图像了
x = (-0.19730001)*x1+(0.91555745)*x2-0.04131838
y =1/( 1+math.e**(-x))
plt.scatter(x, y, c = ‘r‘, marker = ‘o‘)
plt.show()
#用预测点计算Logistic函数结果，即预测分类较大的概率值
x1=28
x2=10
x= (-0.19730001)*x1+(0.91555745)*x2-0.04131838
y =1/( 1+math.e**(-x))
print y
输出：
原文地址：https://www.cnblogs.com/myshuzhimei/p/11743599.html