《程序化交易初级教程》读书总结

目录

  1. 导论
  2. 程序化交易的基本原理和应用准备
  3. 程序化交易平台:国信TradeStation
  4. 程序化交易策略开发语言:EasyLanguage
  5. 程序化交易系统的开发过程
  6. 趋势跟踪策略
  7. 逆向交易策略
  8. 横盘突破策略
  9. 交易策略的组合
  10. 资产组合投资策略
  11. 风险控制于资金管理策略
  12. 加仓减仓策略
  13. 交易测试系统的测试与优化
  14. 交易策略系统的使用和维护

一、导论

  1)金融交易的发展趋势

    14世纪伦巴第商人对货币进行兑换,世界金融市场有八百年历史。

    1611年阿姆斯特丹建立了世界上第一家证券交易所,主要是通过人工交易。

    1974-1984年,纽约证交所借助信息技术的发展,完成交易电子化进程。

    20世纪八十年代,自动分析、决策、交易的商业计算机交易系统涌现。

  2)程序化交易的发展

    2009年计算机高高频交易日成交两占到三分之二,电子期货和期权市场,高频交易占到50%~70%

  3)程序化交易的基本类型

    久期平均:带买高卖。只在区域波动行情有效,单边下降和上升行情;对价格波动没有影响,还有平抑波动的作用

    组合保险:指在下跌行情中,给股票组合买一个期权保险。当股价没有按期望上涨,还下跌不少,则执行期权锁定损失;若上涨,则不执行期权。

    指数套利:利用指数现货市场与指数衍生产品市场之间,两类产品在不同市场上出现的瞬间定价差异迅速实现低买高卖,目前程序化交易中应用最广泛的一种交易策略,占纽交所10%~%25的日交易量

    量化交易:依据一个混合数量模型进行一揽子股票交易。

    算法交易:运用较为复杂的数学模型来确定订单的最有执行方式。可以降低市场冲击成本,提高执行效率和订单执行的隐蔽性(拆单执行)

    智能交易:引入人工智能技术到程序化交易。起步阶段,巨大潜力,发展迅猛

  4)程序化交易优缺点

    优点:自动执行,克服人性弱点;提高投资效率,释放人力;系统性交易和资金仓位管理,有利于投资组合的优化管理和风险控制。

    缺点:根据历史经验开发,人的认识局限性和效率事件可能导致隐含风险爆发;市场快速波动时,羊群效应可能引发系统崩溃(闪崩)。

    因此不能过度相信和依赖程序化交易系统。

    

原文地址:https://www.cnblogs.com/sdzr/p/12019742.html

时间: 2024-10-11 05:18:56

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