NumPy学习笔记 三 股票价格
《NumPy学习笔记》系列将记录学习NumPy过程中的动手笔记，前期的参考书是《Python数据分析基础教程 NumPy学习指南》第二版、《数学分析》第四版（华东师范大学数学系）、《概率论与数理统计》（陈希孺，中科大出版）、《概率论与数理统计》第二版（茆诗松、程依明等编）、《组合最优化：理论与方法》（现代数学译丛23）。笔记三主要操作股票价格数据。
股票价格数据通常包括开盘价、最高价、最低价和收盘价。下面以贵州茅台股票的全部历史数据收盘价为操作对象。
日级收盘价成交量加权平均价格（VWAP Volume-Weighted Average Price），以成交量为权重计算出来的加权平均价格。
[email protected]:~$ ipython3
Python 3.6.3 (default, Oct 3 2017, 21:45:48)
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IPython 6.2.1 -- An enhanced Interactive Python. Type ‘?‘ for help.
In [1]: import numpy as np
In [2]: c,v=np.loadtxt(‘/home/dell/d/600519_fq.txt‘,delimiter=‘,‘,usecols=(4,5),
...: unpack=True)
In [3]: c
Out[3]:
array([ -29.299999, -29.07 , -29.15 , ..., 677.950012,
687.880005, 678.75 ])
In [4]: v
Out[4]:
array([ 40631800., 12964700., 5325200., ..., 7407860., 4986984.,
4636600.])
In [5]: np.average(c,weights=v)
Out[5]: 138.5418029417404
In [6]:
算术平均值价格
In [6]: np.mean(c) Out[6]: 97.530158104949464
时间加权平均价格TWAP（Time-Weighted Average Price），以时间为权重，近期的价格权重较高。
In [7]: t=np.arange(len(c)) In [8]: np.average(c,weights=t) Out[8]: 159.00918031361692
历史最低价格
In [9]: np.min(c) Out[9]: -30.98
历史最高价格
In [10]: np.max(c) Out[10]: 687.88000499999998
加权平均值的概念：
若n个数
的权分别是
，那么
叫做这n个数的加权平均值。
时间： 2024-10-10 14:25:06