交易系统，清算结算主要用到以下四种数据：
1、成交数据，fix协议模型里边叫execution report， 有叫trade file，就是当天开市期间所有的成交记录的一个汇总，由交易所提供
上交所：
文件：过户数据接口 ghXXXXX.dbf，交易所的描述：该接口文件的组织形式和主要内容同实时成交回报数据接口。
格式：
深交所：
文件：成交汇总execution_aggr_F0062XXXX_5_20171215.tsv
成交汇总文件提供文件形式的成交汇总服务。文件接口和流接口相比除了通道、格式方面有差异外，在记录内容和顺序上完全一致。
成交汇总文件名为 execution_aggr_TGWID_N_YYYYMMDD.tsv，其中 TGWID为对应的成交汇总网关 ID，N为业务平台代码（代码定义参见《深圳证券交易所 Binary交易数据接口规范》），YYYYMMDD为对应的交易日。深交所交易系统定义的每个业务
平台对应一个成交汇总文件，如果该平台当天没有回报记录，则也会下发一个空文件。成交汇总文件为文本文件，文件中的每条记录（一行）为一笔成交，记录内容定义参考《深圳证券交易所 Binary交易数据接口规范》中的二进制成交消息定义，与二进制消息相比，除了消息头部分仅保留消息类型（ MsgType）字段，且没有消息尾部分外，其他字段都是按照顺序一一对应。
格式：
206315 1 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025107 F 1 10.8000 10800.00 600.00 10800.00 2 0899145788
206315 2 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025108 F 1 10.8000 200.00 400.00 11000.00 2 0899145788
2、结算数据
3、交收数据，交收delivery
3、持仓数据，仓位position，hold，俗称头寸，