上了三个小象学院的量化交易网课，是时候写点东西了。按照进阶课的内容，先把宋战江老师第一课针对商品期货的海龟交易法写一下，他是在TB上写的，我想将代码改到聚宽上。
先上聚宽搜商品期货数据的信息，看到有个帖子直接给出了海龟交易法，由于第一次用聚宽，先逐字敲一下代码
1 # 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/9184
2 # 标题：商品期货策略——海龟交易法
3 # 作者：ScintiGimcki
4
5 # 导入函数库
6 import jqdata
7 #import statsmodels.api as sm
8 #from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
9
10 ## 初始化函数，设定基准等等
11 def initialize(context):
12 # 设置参数
13 set_params(context)
14 # 设定基准
15 set_benchmark(get_future_code(g.future_index))
16 # 开启动态复权模式(真实价格)
17 set_option(‘use_real_price‘, True)
18 # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
19 log.set_level(‘order‘, ‘error‘)
20 # 初始化标的
21 g.future = get_future_code(g.future_index)
22
23
24 ### 期货相关设定 ###
25 # 设定账户为金融账户
26 set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type=‘index_futures‘)])
27 # 期货类每笔交易时的手续费是：买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23
28 set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.0023), type=‘index_futures‘)
29 # 设定保证金比例
30 set_option(‘futures_margin_rate‘, 0.15)
31
32 # 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入‘IF1512.CCFX‘或‘IH1602.CCFX‘是一样的）
33 # 开盘前运行
34 run_daily( before_market_open, time=‘before_open‘, reference_security=get_future_code(g.future_index))
35 # 开盘时运行
36 run_daily( while_open, time=‘open‘, reference_security=get_future_code(g.future_index))
37 # 收盘后运行
38 run_daily( after_market_close, time=‘after_close‘, reference_security=get_future_code(g.future_index))
39
40
41 def set_params(context):
42 # 设置唐奇安通道时间窗口
43 g.window = 10
44 # 最大unit数目
45 g.limit_unit = 6
46 # 每次交易unit数目
47 g.unit = 0
48 # 加仓次数
49 g.add_time = 0
50 # 持仓状态
51 g.position = 0
52 # 最高价指标，用作移动止损
53 g.price_mark = 0
54 # 最近一次交易的合约
55 g.last_future = None
56 # 上一次交易的价格
57 g.last_price = 0
58 # 合约
59 g.future_index = ‘CU‘
60
61
62
63 ## 开盘前运行函数
64 def before_market_open(context):
65 ## 获取要操作的期货(g.为全局变量)
66 # 获取当月期货合约
67 g.future = get_dominant_future(g.future_index)
68
69
70
71
72
73
74 ## 开盘时运行函数
75 def while_open(context):
76 # 如果期货标的改变，重置参数
77 if g.last_future == None:
78 g.last_future = g.future
79 elif g.last_future != g.future:
80 if g.position == -1:
81 order_target(g.last_future,0,side=‘short‘)
82 g.position == 0
83 elif g.position == 1:
84 order_target(g.last_future,0,side=‘long‘)
85 g.position == 0
86 g.last_future = g.future
87 re_set()
88 log.info("主力合约改变，平仓！")
89
90 # 当月合约
91 future = g.future
92 # 获取当月合约交割日期
93 end_date = get_CCFX_end_date(future)
94 # 当月合约交割日当天不开仓
95 if (context.current_dt.date() == end_date):
96 return
97 price_list = attribute_history(future,g.window+1,‘1d‘,[‘close‘,‘high‘,‘low‘])
98 # 如果没有数据，返回
99 if len(price_list) == 0:
100 return
101 close_price = price_list[‘close‘].iloc[-1]
102 # 计算ATR
103 ATR = get_ATR(price_list,g.window)
104
105 ## 判断加仓或止损
106 # 先判断是否持仓
107 #g.position = get_position(context)
108 if g.position != 0 :
109 signal = get_next_signal(close_price,g.last_price,ATR,g.position)
110 # 判断加仓且持仓没有达到上限
111 if signal == 1 and g.add_time < g.limit_unit:
112 g.unit = get_unit(context.portfolio.total_value,ATR,g.future_index)
113 # 多头加仓
114 if g.position == 1:
115 order(future,g.unit,side=‘long‘)
116 log.info( ‘多头加仓成功:‘,context.current_dt.time(),future,g.unit)
117 g.last_prcie = close_price
118 g.add_time += 1
119 # 空头加仓
120 elif g.position == -1:
121 order(future,g.unit,side=‘short‘)
122 log.info( ‘空头加仓成功:‘,context.current_dt.time(),future,g.unit)
123 g.last_prcie = close_price
124 g.add_time += 1
125 # 判断平仓止损
126 elif signal == -1:
127 # 多头平仓
128 if g.position == 1:
129 order_target(future,0,side=‘long‘)
130 g.price_mark = 0
131 g.position = 0
132 log.info( ‘多头止损成功:‘,context.current_dt.time(),future)
133 log.info(‘----------------------------------------------------------‘)
134 # 空头平仓
135 elif g.position == -1:
136 order_target(future,0,side=‘long‘)
137 g.price_mark = 0
138 g.position = 0
139 log.info( ‘空头止损成功:‘,context.current_dt.time(),future)
140 log.info(‘----------------------------------------------------------‘)
141 # 重新初始化参数
142 re_set()
143
144 ## 开仓
145 # 得到开仓信号
146 open_signal = check_break(price_list,close_price,g.window)
147 # 多头开仓
148 if open_signal ==1 and g.position !=1:
149 # 检测否需要空头平仓
150 if g.position == -1:
151 order_target(future,0,side=‘short‘)
152 if context.portfolio.short_positions[future].total_amount==0:
153 g.price_mark = 0
154 # 重新初始化参数
155 re_set()
156 log.info( ‘空头平仓成功:‘,context.current_dt.time(),future)
157 log.info(‘----------------------------------------------------------‘)
158 # 多头开仓
159 g.unit = get_unit(context.portfolio.total_value,ATR,g.future_index)
160 order(future,g.unit,side=‘long‘)
161 if context.portfolio.positions[future].total_amount>0:
162 g.position = 1
163 g.price_mark = context.portfolio.long_positions[future].price
164 log.info( ‘多头建仓成功:‘,context.current_dt.time(),future,g.unit)
165 log.info(‘++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++‘)
166 g.add_time = 1
167 g.last_prcie = close_price
168 g.last_future= future
169 # 空头开仓
170 elif open_signal == -1 and g.position != -1:
171 # 检测否需要多头平仓
172 if g.position == 1:
173 order_target(future,0,side=‘long‘)
174 if context.portfolio.positions[future].total_amount==0:
175 g.price_mark = 0
176 # 重新初始化参数
177 re_set()
178 log.info( ‘多头平仓成功:‘,context.current_dt.time(),future)
179 log.info(‘----------------------------------------------------------‘)
180 # 空头开仓
181 g.unit = get_unit(context.portfolio.total_value,ATR,g.future_index)
182 order(future,g.unit,side=‘short‘)
183 if context.portfolio.short_positions[future].total_amount > 0:
184 g.position = -1
185 g.price_mark = context.portfolio.short_positions[future].price
186 log.info( ‘空头建仓成功:‘,context.current_dt.time(),future,g.unit)
187 log.info(‘++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++‘)
188 g.add_time = 1
189 g.last_prcie = close_price
190 g.last_future= future
191
192 # 判断今日是否出现最高价
193 if g.position != 0:
194 set_price_mark(context,future)
195 # 得到止损信号
196 signal = get_risk_signal(context,future)
197 # 止损平仓
198 if signal:
199 order_target(future, 0, side=‘short‘)
200 order_target(future, 0, side=‘long‘)
201 if context.portfolio.positions[future].total_amount==0 and context.portfolio.short_positions[future].total_amount==0:
202 log.info("止损平仓!")
203 g.position = 0
204 g.price_mark = 0
205 return
206
207
208
209 ## 收盘后运行函数
210 def after_market_close(context):
211 pass
212
213
214 ########################## 自定义函数 #################################
215 # 重置参数
216 def re_set():
217 # 每次交易unit数目
218 g.unit = 0
219 # 加仓次数
220 g.add_time = 0
221 # 持仓状态
222 g.position = 0
223
224 def check_break(price_list,price,T):
225 up = max(price_list[‘high‘].iloc[-T-1:-2])
226 down = min(price_list[‘low‘].iloc[-T-1:-2])
227 if price>up:
228 return 1
229 elif price<down:
230 return -1
231 else:
232 return 0
233
234 def get_ATR(price_list,T):
235 TR_list = [max(price_list[‘high‘].iloc[i]-price_list[‘low‘].iloc[i],abs(price_list[‘high‘].iloc[i]-price_list[‘close‘].iloc[i-1]),abs(price_list[‘close‘].iloc[i-1]-price_list[‘low‘].iloc[i])) for i in range(1,T+1)]
236 ATR = np.array(TR_list).mean()
237 return ATR
238
239 def get_next_signal(price,last_price,ATR,position):# 加仓或止损
240 if (price >= last_price + 0.5*ATR and position==1) or (price <= last_price - 0.5*ATR and position==-1): # 多头加仓或空头加仓
241 return 1
242 elif (price <= last_price - 2*ATR and position==1) or (price >= last_price + 2*ATR and position==-1): # 多头止损或空头止损
243 return -1
244 else:
245 return 0
246
247 def get_position(context): # 0为未持仓，1为持多，-1为持空
248 try:
249 tmp = context.portfolio.positions.keys()[0]
250 if not context.portfolio.long_positions[tmp].total_amount and not context.portfolio.short_positions[tmp].total_amount:
251 return 0
252 elif context.portfolio.long_positions[tmp].total_amount:
253 return 1
254 elif context.portfolio.short_positions[tmp].total_amount:
255 return -1
256 else:
257 return 0
258 except:
259 return 0
260
261 def get_unit(cash,ATR,symbol):
262 future_coef_list = {‘A‘:10, ‘AG‘:15, ‘AL‘:5, ‘AU‘:1000,
263 ‘B‘:10, ‘BB‘:500, ‘BU‘:10, ‘C‘:10,
264 ‘CF‘:5, ‘CS‘:10, ‘CU‘:5, ‘ER‘:10,
265 ‘FB‘:500, ‘FG‘:20, ‘FU‘:50, ‘GN‘:10,
266 ‘HC‘:10, ‘I‘:100, ‘IC‘:200, ‘IF‘:300,
267 ‘IH‘:300, ‘J‘:100, ‘JD‘:5, ‘JM‘:60,
268 ‘JR‘:20, ‘L‘:5, ‘LR‘:10, ‘M‘:10,
269 ‘MA‘:10, ‘ME‘:10, ‘NI‘:1, ‘OI‘:10,
270 ‘P‘:10, ‘PB‘:5, ‘PM‘:50, ‘PP‘:5,
271 ‘RB‘:10, ‘RI‘:20, ‘RM‘:10, ‘RO‘:10,
272 ‘RS‘:10, ‘RU‘:10, ‘SF‘:5, ‘SM‘:5,
273 ‘SN‘:1, ‘SR‘:10, ‘T‘:10000, ‘TA‘:5,
274 ‘TC‘:100, ‘TF‘:10000, ‘V‘:5, ‘WH‘:20,
275 ‘WR‘:10, ‘WS‘:50, ‘WT‘:10, ‘Y‘:10,
276 ‘ZC‘:100, ‘ZN‘:5}
277 return (cash*0.01/ATR)/future_coef_list[symbol]
278
279 def set_price_mark(context,future):
280 if g.position == -1:
281 g.price_mark = min(context.portfolio.short_positions[future].price,g.price_mark)
282 elif g.position == 1:
283 g.price_mark = max(context.portfolio.long_positions[future].price,g.price_mark)
284
285 def get_risk_signal(context,future):
286 if g.position == -1:
287 if context.portfolio.short_positions[future].price >=1.05*g.price_mark:
288 log.info("空头仓位止损，时间： "+str(context.current_dt.time()))
289 return True
290 else:
291 return False
292 elif g.position == 1:
293 if context.portfolio.long_positions[future].price <= 0.95*g.price_mark:
294 log.info("多头仓位止损，时间： "+str(context.current_dt.time()))
295 return True
296 else:
297 return False
298
299 ########################## 获取期货合约信息，请保留 #################################
300 # 获取当天时间正在交易的期货主力合约
301 def get_future_code(symbol):
302 future_code_list = {‘A‘:‘A9999.XDCE‘, ‘AG‘:‘AG9999.XSGE‘, ‘AL‘:‘AL9999.XSGE‘, ‘AU‘:‘AU9999.XSGE‘,
303 ‘B‘:‘B9999.XDCE‘, ‘BB‘:‘BB9999.XDCE‘, ‘BU‘:‘BU9999.XSGE‘, ‘C‘:‘C9999.XDCE‘,
304 ‘CF‘:‘CF9999.XZCE‘, ‘CS‘:‘CS9999.XDCE‘, ‘CU‘:‘CU9999.XSGE‘, ‘ER‘:‘ER9999.XZCE‘,
305 ‘FB‘:‘FB9999.XDCE‘, ‘FG‘:‘FG9999.XZCE‘, ‘FU‘:‘FU9999.XSGE‘, ‘GN‘:‘GN9999.XZCE‘,
306 ‘HC‘:‘HC9999.XSGE‘, ‘I‘:‘I9999.XDCE‘, ‘IC‘:‘IC9999.CCFX‘, ‘IF‘:‘IF9999.CCFX‘,
307 ‘IH‘:‘IH9999.CCFX‘, ‘J‘:‘J9999.XDCE‘, ‘JD‘:‘JD9999.XDCE‘, ‘JM‘:‘JM9999.XDCE‘,
308 ‘JR‘:‘JR9999.XZCE‘, ‘L‘:‘L9999.XDCE‘, ‘LR‘:‘LR9999.XZCE‘, ‘M‘:‘M9999.XDCE‘,
309 ‘MA‘:‘MA9999.XZCE‘, ‘ME‘:‘ME9999.XZCE‘, ‘NI‘:‘NI9999.XSGE‘, ‘OI‘:‘OI9999.XZCE‘,
310 ‘P‘:‘P9999.XDCE‘, ‘PB‘:‘PB9999.XSGE‘, ‘PM‘:‘PM9999.XZCE‘, ‘PP‘:‘PP9999.XDCE‘,
311 ‘RB‘:‘RB9999.XSGE‘, ‘RI‘:‘RI9999.XZCE‘, ‘RM‘:‘RM9999.XZCE‘, ‘RO‘:‘RO9999.XZCE‘,
312 ‘RS‘:‘RS9999.XZCE‘, ‘RU‘:‘RU9999.XSGE‘, ‘SF‘:‘SF9999.XZCE‘, ‘SM‘:‘SM9999.XZCE‘,
313 ‘SN‘:‘SN9999.XSGE‘, ‘SR‘:‘SR9999.XZCE‘, ‘T‘:‘T9999.CCFX‘, ‘TA‘:‘TA9999.XZCE‘,
314 ‘TC‘:‘TC9999.XZCE‘, ‘TF‘:‘TF9999.CCFX‘, ‘V‘:‘V9999.XDCE‘, ‘WH‘:‘WH9999.XZCE‘,
315 ‘WR‘:‘WR9999.XSGE‘, ‘WS‘:‘WS9999.XZCE‘, ‘WT‘:‘WT9999.XZCE‘, ‘Y‘:‘Y9999.XDCE‘,
316 ‘ZC‘:‘ZC9999.XZCE‘, ‘ZN‘:‘ZN9999.XSGE‘}
317 try:
318 return future_code_list[symbol]
319 except:
320 return ‘WARNING: 无此合约‘
321
322
323 # 获取当天时间正在交易的股指期货合约
324 def get_stock_index_futrue_code(context,symbol,month=‘current_month‘):
325 ‘‘‘
326 获取当天时间正在交易的股指期货合约。其中:
327 symbol:
328 ‘IF‘ #沪深300指数期货
329 ‘IC‘ #中证500股指期货
330 ‘IH‘ #上证50股指期货
331 month:
332 ‘current_month‘ #当月
333 ‘next_month‘ #隔月
334 ‘next_quarter‘ #下季
335 ‘skip_quarter‘ #隔季
336 ‘‘‘
337 display_name_dict = {‘IC‘:‘中证500股指期货‘,‘IF‘:‘沪深300指数期货‘,‘IH‘:‘上证50股指期货‘}
338 month_dict = {‘current_month‘:0, ‘next_month‘:1, ‘next_quarter‘:2, ‘skip_quarter‘:3}
339
340 display_name = display_name_dict[symbol]
341 n = month_dict[month]
342 dt = context.current_dt.date()
343 a = get_all_securities(types=[‘futures‘], date=dt)
344 try:
345 df = a[(a.display_name == display_name) & (a.start_date <= dt) & (a.end_date >= dt)]
346 return df.index[n]
347 except:
348 return ‘WARRING: 无此合约‘
349
350 # 获取当天时间正在交易的国债期货合约
351 def get_treasury_futrue_code(context,symbol,month=‘current‘):
352 ‘‘‘
353 获取当天时间正在交易的国债期货合约。其中:
354 symbol:
355 ‘T‘ #10年期国债期货
356 ‘TF‘ #5年期国债期货
357 month:
358 ‘current‘ #最近期
359 ‘next‘ #次近期
360 ‘skip‘ #最远期
361 ‘‘‘
362 display_name_dict = {‘T‘:‘10年期国债期货‘,‘TF‘:‘5年期国债期货‘}
363 month_dict = {‘current‘:0, ‘next‘:1, ‘skip‘:2}
364
365 display_name = display_name_dict[symbol]
366 n = month_dict[month]
367 dt = context.current_dt.date()
368 a = get_all_securities(types=[‘futures‘], date=dt)
369 try:
370 df = a[(a.display_name == display_name) & (a.start_date <= dt) & (a.end_date >= dt)]
371 return df.index[n]
372 except:
373 return ‘WARRING: 无此合约‘
374
375 # 获取金融期货合约到期日
376 def get_CCFX_end_date(fature_code):
377 # 获取金融期货合约到期日
378 return get_security_info(fature_code).end_date
发现有低级错误，是第189行中空头建仓后，建仓价格记录在last_prcie，而非last_price，导致后续的加仓、止损都会有判断问题
但回测帖子所给的时间段、资金量以及相同的期货品种，发现收益差了很多，原有代码是47%的年化收益，修改后只有18%了
于是觉得代码可能还是哪里有坑，拿不准那个才是正确，于是还是想原来的老路，改宋老师TB的代码，这样可以对照宋老师的回测结果（后面看也是不行，宋博的回测时间是2009年开始的，聚宽只能提供2010年以后的数据）。我将其简化版海龟策略（就是缺了加仓和反向头寸止损的操作）的TB的代码改成可以在聚宽上跑了。
1 # 导入函数库
2 from jqdata import *
3 import pandas as pd
4 import numpy as np
5
6 ## 初始化函数，设定基准等等
7 def initialize(context):
8 set_params(context)
9 # 设定所交易期货指数作为基准
10 set_benchmark(get_future_code(g.future_index))
11 # 开启动态复权模式(真实价格)
12 set_option(‘use_real_price‘, True)
13 # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
14 # log.set_level(‘order‘, ‘error‘)
15 # 输出内容到日志 log.info()
16 log.info(‘初始函数开始运行且全局只运行一次‘)
17
18 ### 期货相关设定 ###
19 # 设定账户为金融账户
20 set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type=‘index_futures‘)])
21 # 期货类每笔交易时的手续费是：买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23
22 set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.0023), type=‘index_futures‘)
23 # 设定保证金比例
24 set_option(‘futures_margin_rate‘, 0.15)
25
26 # 设置期货交易的滑点
27 set_slippage(FixedSlippage(0.2))
28 # 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入‘IF1512.CCFX‘或‘IH1602.CCFX‘是一样的）
29 # 开盘前运行
30 run_daily( before_market_open, time=‘before_open‘, reference_security=get_future_code(g.future_index))
31 # 开盘时运行
32 run_daily( market_open, time=‘open‘, reference_security=get_future_code(g.future_index))
33 # 收盘后运行
34 run_daily( after_market_close, time=‘after_close‘, reference_security=get_future_code(g.future_index))
35
36
37 ## 开盘前运行函数
38 def before_market_open(context):
39 # 输出运行时间
40 log.info(‘函数运行时间(before_market_open)：‘+str(context.current_dt.time()))
41
42 # 给微信发送消息（添加模拟交易，并绑定微信生效）
43 #send_message(‘美好的一天~‘)
44
45 ## 获取要操作的股票(g.为全局变量)
46 # 获取当月期货合约
47 g.future = get_dominant_future(g.future_index)
48
49
50 ## 开盘时运行函数
51 def market_open(context):
52 calc_window = int(3.45*(g.ATRLength + 1))
53 price_list = attribute_history(g.future, calc_window + 1, ‘1d‘, [‘close‘,‘high‘,‘low‘])
54
55 if len(price_list) == 0:
56 return # 如果没有数据，返回
57
58 AvgTR = XAverage(TrueRange(price_list, calc_window),g.ATRLength)
59 N = AvgTR[-2]
60 TurtleUnits = get_unit(context.portfolio.total_value, N, g.future_index, g.RiskRatio)
61
62 DonchianHi = HighestFC(price_list[‘high‘], g.boLength)
63 DonchianLo = LowestFC(price_list[‘low‘], g.boLength)
64
65 ExitLowestPrice = LowestFC(price_list[‘low‘], g.teLength)
66 ExitHighestPrice = HighestFC(price_list[‘high‘], g.teLength)
67
68 High = price_list[‘high‘].iloc[-1]
69 Low = price_list[‘low‘].iloc[-1]
70
71 # 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
72 if g.MarketPosition == 0:
73 log.info(context.current_dt.time(), ‘ High:‘, High, ‘ DonchianHi:‘, DonchianHi, ‘ Low:‘, Low, ‘ DonchianLo:‘, DonchianLo)
74 # 突破开仓
75 if High > DonchianHi and TurtleUnits >= 1:
76 # 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
77 # myEntryPrice = min(High, DonchianHi)# + MinPoint)
78 # myEntryPrice = Open if myEntryPrice < Open else myEntryPrice # 大跳空的时候用开盘价代替
79 order(g.future, TurtleUnits, side=‘long‘)
80 g.MarketPosition = 1
81
82 if Low < DonchianLo and TurtleUnits >= 1:
83 # 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
84 # myEntryPrice = max(Low,DonchianLo)# - MinPoint)
85 # myEntryPrice = Open if myEntryPrice > Open else myEntryPrice # 大跳空的时候用开盘价代替
86 order(g.future, TurtleUnits, side=‘short‘)
87 g.MarketPosition = -1
88
89 if g.MarketPosition == 1:
90 # 有多仓的情况
91 log.info(‘ExitLowestPrice=‘, ExitLowestPrice)
92 if Low < ExitLowestPrice:
93 # myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice)# - MinPoint)
94 # myExitPrice = Open if myExitPrice > Open else myExitPrice # 大跳空的时候用开盘价代替
95 order_target(g.future, 0, side=‘long‘) # 数量用0的情况下将全部平仓
96 g.MarketPosition = 0
97 elif g.MarketPosition == -1:
98 # 有空仓的情况
99 log.info(‘ExitHighestPrice=‘, ExitHighestPrice)
100 if High > ExitHighestPrice:
101 # myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice)# + MinPoint)
102 # myExitPrice = Open if myExitPrice < Open else myExitPrice # 大跳空的时候用开盘价代替
103 order_target(g.future, 0, side=‘short‘) # 数量用0的情况下将全部平仓
104 g.MarketPosition = 0
105
106 ## 收盘后运行函数
107 def after_market_close(context):
108 log.info(‘函数运行时间(after_market_close):‘, context.current_dt.time())
109 # 得到当天所有成交记录
110 trades = get_trades()
111 for _trade in trades.values():
112 log.info(‘成交记录：‘+str(_trade))
113 log.info(‘一天结束‘)
114 log.info(‘##############################################################‘)
115
116
117 ########################## 自定义函数 #################################
118 def set_params(context):
119 g.RiskRatio = 10 # % Risk Per N ( 0 - 100)
120 g.ATRLength = 6 # 平均波动周期 ATR Length
121 g.boLength = 0 # 短周期 BreakOut Length
122 g.teLength = 0 # 离市周期 Trailing Exit Length
123 g.future_index = ‘RB‘ # 合约
124 g.MarketPosition = 0
125
126 # 求指数平均
127 def XAverage(Price, Length):
128 alpha = 2 / (Length + 1)
129 res = []
130 for i in range(0, len(Price)):
131 res.append(ema_calc(alpha, Price, i))
132 return res
133
134 def ema_calc(alpha, price, t):
135 if (t == 0):
136 return price[t]
137 else:
138 return alpha*price[t] + (1-alpha) * ema_calc(alpha, price, t-1)
139
140 def TrueRange(price_list, T):
141 return [max(price_list[‘high‘].iloc[i]-price_list[‘low‘].iloc[i], abs(price_list[‘high‘].iloc[i]-price_list[‘close‘].iloc[i-1]), abs(price_list[‘close‘].iloc[i-1]-price_list[‘low‘].iloc[i])) for i in range(1, T+1)]
142
143 def get_unit(cash, ATR, symbol, RiskRatio):
144 # 各品种期货的交易单位（一手合约包含多少计量单位，如CU:5即铜合约交易单位为5吨/手）
145 future_contract_size = {‘A‘:10, ‘AG‘:15, ‘AL‘:5, ‘AU‘:1000,
146 ‘B‘:10, ‘BB‘:500, ‘BU‘:10, ‘C‘:10,
147 ‘CF‘:5, ‘CS‘:10, ‘CU‘:5, ‘ER‘:10,
148 ‘FB‘:500, ‘FG‘:20, ‘FU‘:50, ‘GN‘:10,
149 ‘HC‘:10, ‘I‘:100, ‘IC‘:200, ‘IF‘:300,
150 ‘IH‘:300, ‘J‘:100, ‘JD‘:5, ‘JM‘:60,
151 ‘JR‘:20, ‘L‘:5, ‘LR‘:10, ‘M‘:10,
152 ‘MA‘:10, ‘ME‘:10, ‘NI‘:1, ‘OI‘:10,
153 ‘P‘:10, ‘PB‘:5, ‘PM‘:50, ‘PP‘:5,
154 ‘RB‘:10, ‘RI‘:20, ‘RM‘:10, ‘RO‘:10,
155 ‘RS‘:10, ‘RU‘:10, ‘SF‘:5, ‘SM‘:5,
156 ‘SN‘:1, ‘SR‘:10, ‘T‘:10000, ‘TA‘:5,
157 ‘TC‘:100, ‘TF‘:10000, ‘V‘:5, ‘WH‘:20,
158 ‘WR‘:10, ‘WS‘:50, ‘WT‘:10, ‘Y‘:10,
159 ‘ZC‘:100, ‘ZN‘:5}
160 TurtleUnits = (cash*RiskRatio) / (100.0 * ATR * future_contract_size[symbol])
161 TurtleUnits = int(TurtleUnits) # 对小数取整
162 print(‘TurtleUnits: ‘, TurtleUnits)
163 return TurtleUnits
164
165 def HighestFC(Prices, Length):
166 highest = Prices[-2]
167 for i in range(-2, -Length-2):
168 if highest < Prices[i]:
169 highest = Prices
170 return highest
171
172 def LowestFC(Prices, Length):
173 lowest = Prices[-2]
174 for i in range(-2, -Length-2):
175 if lowest > Prices[i]:
176 lowest = Prices
177 return lowest
178
179 ########################## 获取期货合约信息，请保留 #################################
180 # 获得当天时间正在交易的期货主力合约
181 def get_future_code(symbol):
182 future_code_list = {‘A‘:‘A9999.XDCE‘, ‘AG‘:‘AG9999.XSGE‘, ‘AL‘:‘AL9999.XSGE‘, ‘AU‘:‘AU9999.XSGE‘,
183 ‘B‘:‘B9999.XDCE‘, ‘BB‘:‘BB9999.XDCE‘, ‘BU‘:‘BU9999.XSGE‘, ‘C‘:‘C9999.XDCE‘,
184 ‘CF‘:‘CF9999.XZCE‘, ‘CS‘:‘CS9999.XDCE‘, ‘CU‘:‘CU9999.XSGE‘, ‘ER‘:‘ER9999.XZCE‘,
185 ‘FB‘:‘FB9999.XDCE‘, ‘FG‘:‘FG9999.XZCE‘, ‘FU‘:‘FU9999.XSGE‘, ‘GN‘:‘GN9999.XZCE‘,
186 ‘HC‘:‘HC9999.XSGE‘, ‘I‘:‘I9999.XDCE‘, ‘IC‘:‘IC9999.CCFX‘, ‘IF‘:‘IF9999.CCFX‘,
187 ‘IH‘:‘IH9999.CCFX‘, ‘J‘:‘J9999.XDCE‘, ‘JD‘:‘JD9999.XDCE‘, ‘JM‘:‘JM9999.XDCE‘,
188 ‘JR‘:‘JR9999.XZCE‘, ‘L‘:‘L9999.XDCE‘, ‘LR‘:‘LR9999.XZCE‘, ‘M‘:‘M9999.XDCE‘,
189 ‘MA‘:‘MA9999.XZCE‘, ‘ME‘:‘ME9999.XZCE‘, ‘NI‘:‘NI9999.XSGE‘, ‘OI‘:‘OI9999.XZCE‘,
190 ‘P‘:‘P9999.XDCE‘, ‘PB‘:‘PB9999.XSGE‘, ‘PM‘:‘PM9999.XZCE‘, ‘PP‘:‘PP9999.XDCE‘,
191 ‘RB‘:‘RB9999.XSGE‘, ‘RI‘:‘RI9999.XZCE‘, ‘RM‘:‘RM9999.XZCE‘, ‘RO‘:‘RO9999.XZCE‘,
192 ‘RS‘:‘RS9999.XZCE‘, ‘RU‘:‘RU9999.XSGE‘, ‘SF‘:‘SF9999.XZCE‘, ‘SM‘:‘SM9999.XZCE‘,
193 ‘SN‘:‘SN9999.XSGE‘, ‘SR‘:‘SR9999.XZCE‘, ‘T‘:‘T9999.CCFX‘, ‘TA‘:‘TA9999.XZCE‘,
194 ‘TC‘:‘TC9999.XZCE‘, ‘TF‘:‘TF9999.CCFX‘, ‘V‘:‘V9999.XDCE‘, ‘WH‘:‘WH9999.XZCE‘,
195 ‘WR‘:‘WR9999.XSGE‘, ‘WS‘:‘WS9999.XZCE‘, ‘WT‘:‘WT9999.XZCE‘, ‘Y‘:‘Y9999.XDCE‘,
196 ‘ZC‘:‘ZC9999.XZCE‘, ‘ZN‘:‘ZN9999.XSGE‘}
197 try:
198 return future_code_list[symbol]
199 except:
200 return ‘WARNING : 无此合约‘
201
202
203 # 获取金融期货合约到期日
204 def get_CCFX_end_date(fature_code):
205 # 获取金融期货合约到期日
206 return get_security_info(fature_code).end_date
在改代码的过程中遇到多个问题，包括：
1. TB提供一个XAverage的函数计算指数平均，也就是EMA，聚宽下需要我自行实现，关于其计算公式，我有疑问，也发到小象去问老师了：
想问问关于ema计算公式的问题，如果我要得到某个股票今天的ema(20)值，是不是要回溯到这个股票上市开始一直算这个ema(20)算到今天，还是说只需要回退到20天前就开始算这个ema值？
举个例子，就是价格序列是[0,1,2,3,4,5,6,7]，对应第一天、第二天、...第八天，想问问求ema(3)，其alpha是2 / (3+1) = 0.5，那么第六天的ema(3)，应该是4.25，还是4.03125，还是说我两个计算方式都不对？
A. 只需往前倒2天：
ema(3)1=3
ema(3)2=0.5*4 + 0.5*3 = 3.5
ema(3)3=0.5*5+0.5*3.5=4.25
还是B. 从价格序列最开始算ema
ema(3)1=0
ema(3)2=0.5*1 + 0.5*0 = 0.5
ema(3)3=0.5*2+0.5*0.5=1.25
ema(3)4=0.5*3 + 0.5*1.25 = 2.125
ema(3)5=0.5*4+0.5*2.125 = 3.0625
ema(3)6=0.5*5+0.5*3.0625=4.03125
主要是我看这里https://www.zybuluo.com/Channelchan/note/1081375中的“2. Pandas递归函数”例子，里面算第10天的ema(6)，我按只往前倒5天（第5天，数值为4）算，应该是6.4335948，而非页面上面算的(9*2/7)+(5.669401*5/7)=6.621001，所以比较疑惑。
不知道如果我要算某个时期，例如17年整年，某股票的ema(20)，我在计算17年6月1号的ema(20)时应该是，将往前倒20天就用公式开始算，还是由17年1月1日这个我开始算ema的时期代入公式开始求，还是要追溯会股价第一天开始来代入计算公式？
网上搜索还看到，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87，说ema(N)要往前算到3.45*（N+1），能包含99.9%的加权，那是应该这样么？
而且听老师的课，这个第10天的ema(6)应该是往前倒6天，由第4天（数值为3）那个开始算，那应该是5.56640515。我的理解有错么？
暂时没有回复，我自己的判断是应该往前算3.45*（N+1）即可，代码上也是这样实现的。
2. 现在的回测结果是收益-85%，觉得是代码有问题。碰到一个困难是，宋博的TB代码是算出交易的量和价格，但聚宽的交易接口只提供交易量，不能设置其交易价格，很奇怪。然后我也看到一些log，说一开始就全仓买进，甚至买到资金不够，估计是代码逻辑有问题，或者是TB跟聚宽用的单位不同。总之是这些导致策略收益是亏损。后面要去好好调试，将bug抓出来。
原文地址：https://www.cnblogs.com/alonecat06/p/9503331.html
时间： 2024-11-13 04:14:38