在多元回归中,自变量增加会使R平方扩大,为避免高估R平方,用调整的多重判定系数:
adjusted multiple coefficient of determination, 记作R_a平方
R_a_square=1-(1-R**2)*((n-1)/(n-k-1))
python 编码
# adjusted multiple coefficient of determination调整的多重判定系数
def R_a_square(r,n,k):
#n 为样本数, k为自变量参数
r_a_suare=1-(1-r**2)*((n-1)*1.0/(n-k-1))#注意除法一定要添加浮点数,否则运算出错
return r_a_suare
时间: 2024-10-10 20:17:57