QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

目录

  • QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

    • 概述
    • Money 类中的汇率转换配置
    • ExchangeRateManager
    • 函数

如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。

QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

载入 QuantLib:

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)
1.15

概述

QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 ExchangeRateManager,配合 Money 类中的相应配置可以实现在货币的代数计算中自动转换汇率。

Money 类中的汇率转换配置

Money 类中的汇率转换配置通过静态函数 setConversionType 实现,可用的配置由三个内置整数表示,分别为:

配置类型 含义
NoConversion 不进行转换
BaseCurrencyConversion 统一转换成一种基准货币(base currency)
AutomatedConversion 转换成计算表达式中出现的第一种货币

如果使用 BaseCurrencyConversion,还需要在 Money 类调用静态函数 setBaseCurrency 配置基准货币。

ExchangeRateManager

ExchangeRateManager 是一个单体(Singleton),一般不直接显式实例化,需要通过调用静态函数 instance 获得唯一的一个 ExchangeRateManager 实例。

ExchangeRateManager.instance()

函数

ExchangeRateManager 成员函数有三个。

  • add(ex, start_date, end_date):向 ExchangeRateManager 实例添加一个 ExchangeRate 对象 ex,该汇率的有效期起始时间是 start_date(默认值是 Date.minDate()),该汇率的有效期结束时间是 end_date(默认值是 Date.maxDate())。
  • lookup(source, target, date, type):返回一个汇率对象,源货币为 source,目标货币是 target,日期在 date(默认为当前日期),类型为 type(默认值是 ExchangeRate.Derived)。ExchangeRateManager 实例将首先在所有记录的汇率中寻找想要的汇率;如果找不到,则试图根据汇率串联起来的路径返回最短路径上推算出的汇率(这种情况下 type 必须是 ExchangeRate.Derived)。
  • clear():清空记录的汇率。

示例,

ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)

usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()

usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)

ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
    usdXeur,
    ql.Date(1, ql.May, 2019),
    ql.Date(3, ql.May, 2019))

m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)
EUR 100.00  +  Y 150.00  =  EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019

结果会根据货币的类型自动四舍五入。注意:欧元与人民币之间的汇率通过美元间接获得,当估值日期(evaluationDate)那天没有可用汇率时,系统会报错。

原文地址:https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/10990585.html

时间: 2024-11-05 19:26:26

QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类的相关文章

QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类

QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date 类,并提供了丰富的计算函数.需要注意的是,quantlib-python 中的 Date 类并不同于 python 自身包含的 datetime 类,也没有继承关系. 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.10 Date 对象的构造 Date 对象的构造方式有两种,分别是 Date(serialNumber

QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类

如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 InterestRate 类 围绕收益率展开的若干计算(如计算贴现因子)是固定收益分析中最基础的部分.同时,由于固定收益产品在付息频率.计息方式.天数计算规则等细节方面的多样性,这一块的计算显得更加复杂繁琐.QuantLib 将与收益率有关的计算整合封装在 InterestRate 类,用户所作的只是按照规定配置特定的参数. 载入 QuantLib: import QuantLib as ql p

QuantLib 金融计算

QuantLib 金融计算 QauntLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Calendar 类 原文地址:https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/8711520.html

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(1)

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) YieldTermStructure DiscountCurve DiscountCurve 对象的构造 ZeroCurve ZeroCurve 对象的构造 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线,背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性.在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好:插值方法和所选的金

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(2)

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 FittedBondDiscountCurve FittedBondDiscountCurve 的原理 FittedBondDiscountCurve 的构造 FittingMethod 类 拟合曲线 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建

QuantLib 金融计算——数学工具之求解器

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 概述 调用方式 非 Newton 算法(不需要导数) Newton 算法(需要导数) 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm print(ql.__version__) 1.12 概述 QuantLib 提供了多种类型的一维求解器,用以求解单

QuantLib 金融计算——数学工具之随机数发生器

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之随机数发生器 概述 伪随机数 正态分布(伪)随机数 拟随机数 HaltonRsg SobolRsg 两类随机数的收敛性比较 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之随机数发生器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 随机模拟通常从产生均匀分布的随机数开始.假设 \(X \sim U [0, 1

QuantLib 金融计算——随机过程之概述

目录 QuantLib 金融计算--随机过程之概述 框架 用法与接口 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之概述 载入模块 import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 框架 随机过程是金融工程中的一个核心概念,是沟通理论分析和计算实践的枢纽.quantlib-python 提供了一组成体系的类架构用于描述实际中最常见到的几种随机过程,以 1.12 版本为例: C++ 版本的实现提供了

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(4)

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(4) 概述 三次样条函数与期限结构 knots 的选择 实现三次样条函数 实现拟合方法 测试 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(4) 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15.相关源代码可以在 QuantLibEx 找到. 概述 QuantLib 中提供了用三次 B 样条函数拟合期限结构的功能,但是,并未提供使用三次样条函数拟合期限结构的功能.本文