这篇日志也确实是有感而发，我对R不熟悉，但实验需要，所以简单学了一下。发现无论是网上无数的教程，还是书本上的示例，在讲Logistic Regression的时候就是给一个简单的函数及输出结果说明。从来都没有讲清楚几件事情：
1. 怎样用训练数据训练模型，然后在测试数据上进行验证（测试数据和训练数据可能有重合）？
2. 怎样计算预测的效果，也就是计算Recall，Precision，F-measure等值？
3. 怎样计算Nagelkerke拟合优度等评价指标？
发现这些书本和一些写博客的朋友，脑子真是不清楚得可以。去看你的教程，不是光看看简单的函数使用，或者听你讲讲原理，还是希望能尽快并且正确地用起来。从我的经历来看，已有的网上教程都做得太差了。
这里我也不详细介绍过程了，贴上有详细注释的代码，相信大家一看就明白：
rm(list=ls(all=TRUE))#首先删除工作空间中所有对象
training=read.csv("training.csv",header=FALSE)
testing=read.csv("testing.csv",header=FALSE)#分别导入训练和测试数据
glm.fit=glm(V16~V7,data=training,family=binomial(link="logit"))#用训练数据生成模型，这里我是用第7列数据预测第16列
n=nrow(training)#训练数据的行数，也就是样本数量
R2<-1-exp((glm.fit$deviance-glm.fit$null.deviance)/n)#计算Cox-Snell拟合优度
cat("Cox-Snell R2=",R2,"\n")
R2<-R2/(1-exp((-glm.fit$null.deviance)/n))#计算Nagelkerke拟合优度，我们在最后输出这个拟合优度值
p=predict(glm.fit,testing)#用模型对测试数据进行预测
p=exp(p)/(1+exp(p))#计算因变量的值
testing$V16_predicted=1*(p>0.5)#给test数据增加一列，也就是对V16的预测，当p>0.5时，预测值为1
true_value=testing[,16]
predict_value=testing[,17]#分别将16和17列取出来
retrieved=sum(predict_value)
precision=sum(true_value & predict_value)/retrieved
recall=sum(predict_value & true_value)/sum(true_value)
F_measure=2*precision*recall/(precision+recall)#计算Recall，Precision和F-measure
summary(glm.fit)
cat("Nagelkerke R2=",R2,"\n")
print(precision)
print(recall)
print(F_measure)
搞不清楚这么简单的东西，为什么很多人都说不清楚。
这里再简单解释一下summary输出结果：
Call: glm(formula = V16 ~ V7, family = binomial(link = "logit"), data = training) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.5212 -0.9990 -0.4249 1.1352 1.4978 Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) -0.744804 0.207488 -3.590 0.000331 *** V7 0.005757 0.001362 4.226 2.38e-05 *** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) Null deviance: 307.76 on 221 degrees of freedom Residual deviance: 277.85 on 220 degrees of freedom AIC: 281.85 Number of Fisher Scoring iterations: 5
其实大家主要看Coefficient这里就可以了，其中Estimate表示最终预测方程里V7的系数，Pr就是p-value，从这两处看预测效果还可以接受。
时间： 2024-08-01 10:46:37