Windows下安装python版的XGBoost（Anaconda）
XGBoost是近年来很受追捧的机器学习算法，由华盛顿大学的陈天奇提出，在国内外的很多大赛中取得很不错的名次，要具体了解该模型，可以移步GitHub，本文介绍其在Widows系统下基于Git的python版本的安装方法。
需要用到三个软件：
- python软件（本文基于Anaconda，因为自带很多库，比较方便）
- Git for Windows
- MINGW
假设都已经安装好了Anaconda，建议安装python2版本的，虽然python3也可以，但python2较为主流。再安装Git，装完之后在开始菜单里打开Git Bash，首先新建一个文件夹xgboostCode用于存放代码和下载文件，然后在刚刚打开的Bash终端中输入下面命令，定位目录。
$ cd /c/Users/xgboostCode/
注意：cd后边有空格。
然后用下面的命令从GitHub下载XGBoost。
$ git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost $ cd xgboost $ git submodule init $ git submodule update
还需要下载64位的编译器MinGW-W64来编译下载的代码，上面已经提供下载地址。安装的界面如下：
然后选择x86_64的Architecture，其他的选项默认。
按照指示完成安装，我电脑安装的路径为 C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-5.3.0-posix-seh-rt_v4-rev0 。然后将C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-5.3.0-posix-seh-rt_v4-rev0\mingw64\bin这个文件夹的路径添加到自己电脑的环境变量中去，具体步骤。
关闭Git Bash终端，再次打开，刚刚添加的路径变量就生效了，输入以下命令检查效果：
$ which mingw32-make
如果得到类似下面的结果，就说明配置成功了。
/c/Program Files/mingw-w64/x86_64-5.3.0-posix-seh-rt_v4-rev0/mingw64/bin/mingw32-make
再输入下面的命令：
$ alias make=‘mingw32-make‘
下面就可以安装XGBoost了，首先定位到下载它的路径：
$ cd /c/Users/xgboostCode/xgboost
官方给的安装指导可能不成功，我们需要用下面的命令逐个地编译子模块：
$ cd dmlc-core $ make -j4 $ cd ../rabit $ make lib/librabit_empty.a -j4 $ cd .. $ cp make/mingw64.mk config.mk $ make -j4
执行完成之后就可以在Anaconda中安装XGBoost的python模块了。在电脑的开始菜单中打开Anaconda Prompt，输入下面命令：
cd xgboostCode\xgboost\python-package
然后输入安装命令：
python setup.py install
安装已经完成，但在调用XGBoost之前，还应该将g++的运行库路径导入到os环境路径变量中，在Anaconda中打开Ipython，或者在python的命令行里，分别输入下面的命令：
import os mingw_path = ‘C:\\Program Files\\mingw-w64\\x86_64-5.3.0-posix-seh-rt_v4-rev0\\mingw64\\bin‘ os.environ[‘PATH‘] = mingw_path + ‘;‘ + os.environ[‘PATH‘]
下面新建一个python文件，导入XGBoost，并测试下面的代码：
import numpy as np
import xgboost as xgb
data = np.random.rand(5,10) # 5 entities, each contains 10 features
label = np.random.randint(2, size=5) # binary target
dtrain = xgb.DMatrix( data, label=label)
dtest = dtrain
param = {‘bst:max_depth‘:2, ‘bst:eta‘:1, ‘silent‘:1, ‘objective‘:‘binary:logistic‘ }
param[‘nthread‘] = 4
param[‘eval_metric‘] = ‘auc‘
evallist = [(dtest,‘eval‘), (dtrain,‘train‘)]
num_round = 10
bst = xgb.train( param, dtrain, num_round, evallist )
bst.dump_model(‘dump.raw.txt‘)
输出：
[0] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [1] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [2] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [3] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [4] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [5] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [6] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [7] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [8] eval-auc:0.5 train-auc:0.5 [9] eval-auc:0.5 train-auc:0.5
如果可以正常运行，那么恭喜你！安装成功~
转自：http://blog.csdn.net/leo_xu06/article/details/52300869