CHAIN_MSG_MAP(baseClass)是个很简单的宏，就是调用某个基类的ProcessWindowsMessage函数。
意味着你把消息路由给他，看它处理不处理

// 处理程序原型:
// LRESULT MessageHandler(UINT uMsg, WPARAM wParam,
LPARAM lParam, BOOL& bHandled);
// LRESULT CommandHandler(WORD
wNotifyCode, WORD wID, HWND hWndCtl, BOOL& bHandled);
// LRESULT
NotifyHandler(int idCtrl, LPNMHDR pnmh, BOOL& bHandled);

WM_CLOSE
WM_DESTROY WM_QUIT 区别

请参考：http://blog.csdn.net/xiliang_pan/article/details/7178601