接收器操作特性(ROC)曲线可能是评估评分分类器的预测性能的最常用的度量。
预测正类(+1)和负类(-1)的分类器的混淆矩阵具有以下结构:
预测/参考类 | +1 | -1 |
---|---|---|
+1 | TP | FP |
-1 | FN | TN |
这里,TP表示真阳性的数量(模型正确预测正类),FP表示误报的数量(模型错误地预测正类),FN表示假阴性的数量(模型错误地预测阴性类),TN表示真阴性的数量(模型正确预测阴性类)。
ROC曲线
在ROC曲线中,相对于假阳性率(FPR,x轴)绘制真阳性率(TPR,y轴)。这些数量定义如下:
TPRFPR=TPTP+FN=FPFP+TNTPR=TPTP+FNFPR=FPFP+TN
ROC曲线中的每个点来自混淆矩阵中的值,该值与分类器的预测(分数)上的特定截止值的应用相关联。
yi=+1yi=+1yi=−1yi=−1
?
y^i=3.5y^i=3.5y^i=2y^i=2
[0,1][0,1]
<span style="color:#000000"><span style="color:#000000"><code>plot.scores.AUC <- <strong>function</strong>(y, y.hat, measure = <span style="color:#880000">"tpr"</span>, x.measure = <span style="color:#880000">"fpr"</span>) {
par(mfrow=c(<span style="color:#880000">1</span>,<span style="color:#880000">2</span>))
hist(y.hat[y == <span style="color:#880000">0</span>], col=rgb(<span style="color:#880000">1</span>,<span style="color:#880000">0</span>,<span style="color:#880000">0</span>,<span style="color:#880000">0.5</span>),
main = <span style="color:#880000">"Score Distribution"</span>,
breaks=seq(min(y.hat),max(y.hat)+<span style="color:#880000">1</span>, <span style="color:#880000">1</span>), xlab = <span style="color:#880000">"Prediction"</span>)
hist(y.hat[y == <span style="color:#880000">1</span>], col = rgb(<span style="color:#880000">0</span>,<span style="color:#880000">0</span>,<span style="color:#880000">1</span>,<span style="color:#880000">0.5</span>), add=<span style="color:#78a960">T</span>,
breaks=seq(min(y.hat),max(y.hat) + <span style="color:#880000">1</span>, <span style="color:#880000">1</span>))
legend(<span style="color:#880000">"topleft"</span>, legend = c(<span style="color:#880000">"Class 0"</span>, <span style="color:#880000">"Class 1"</span>), col=c(<span style="color:#880000">"red"</span>, <span style="color:#880000">"blue"</span>), lty=<span style="color:#880000">1</span>, cex=<span style="color:#880000">1</span>)
<span style="color:#888888"># plot ROC curve</span>
<strong>library</strong>(ROCR)
pr <- prediction(y.hat, y)
prf <- performance(pr, measure = measure, x.measure = x.measure)
<span style="color:#888888"># get AUC</span>
auc <- performance(pr, measure = <span style="color:#880000">"auc"</span>)@y.values[[<span style="color:#880000">1</span>]]
plot(prf, main = paste0(<span style="color:#880000">"Curve (AUC: "</span>, round(auc, <span style="color:#880000">2</span>), <span style="color:#880000">")"</span>))
}</code></span></span>
AUC是完美的分类器
理想的分类器不会产生任何预测错误。这意味着分类器可以完美地分离这两个类,使得模型在产生任何误报之前实现100%的真正正率。因此,这种分类器的AUC是1,例如:
?
AUC是一个很好的分类器
将两个类分开但不完美的分类器看起来像这样:
?
可视化分类器能够在非常低的FPR下获得60%的灵敏度。
坏分类器的AUC
错误的分类器将输出其值仅与结果稍微相关的分数。这样的分类器将仅以高FPR为代价达到高TPR。
?
只有在大约40%的FPR下,可视化分类器才能达到60%的灵敏度,这对于应该具有实际应用的分类器来说太高了。
随机分类器的AUC
随机分类器的AUC接近0.5。这很容易理解:对于每个正确的预测,下一个预测都是不正确的。
?
分类器的AUC表现比随机分类器差
[0.5,1][0.5,1]
?
可视化分类器在达到20%以上的灵敏度之前产生80%的FPR。
精确回忆曲线
精确回忆曲线绘制阳性预测值(PPV,y轴)与真阳性率(TPR,x轴)。这些数量定义如下:
precisionrecall=PPV=TPTP+FP=TPR=TPTP+FNprecision=PPV=TPTP+FPrecall=TPR=TPTP+FN
由于精确回忆曲线不考虑真阴性,因此只应在特异性与分类器无关时使用。例如,请考虑以下数据集:
?
23=66.523=66.5
在下文中,我将演示精确回忆曲线(AUC-PR)下的面积如何受预测性能的影响。
AUC-PR是完美的分类器
理想的分类器不会产生任何预测错误。因此,它将获得1的AUC-PR:
?
AUC-PR是一个好的分类器
将两个类分开但不完美的分类器将具有以下精确回忆曲线:
?
可视化分类器在没有任何错误的正面预测的情况下达到约50%的召回率。
坏分类器的AUC-PR
错误的分类器将输出其值仅与结果稍微相关的分数。这样的分类器只能以低精度达到高召回率:
?
召回率仅为20%时,分级机的精度仅为60%。
随机分类器的AUC-PR
随机分类器的AUC-PR接近0.5。这很容易理解:对于每个正确的预测,下一个预测都是不正确的。
?
AUC-PR的分类器比随机分类器表现更差
[0.5,1][0.5,1]
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