一、首先到官网下载quickFIX源代码,编译连接,可以使用自带的某个例子作为框架进行修改
二、找到配置文件 * .cfg并打开, 修改文件中DataDictionary字段使其适应当前版本
三、如果要连接的Acceptor需要用户名密码将字段添加到配置文件中以便程序可以获取
UserName=name
Password=123
根据约定配置SenderCompID、TargetCompID
BeginString = FIX(所使用的版本)
根据需要进行修改以下字段
如果使用stunnel则写本机IP和stunnel设置的端口号
SocketConnectHost = IP
SocketConnectPort = PORT
其他字段根据需要进行修改
四、对自带的例子程序进行改造
//获取配置文件中的会话集
FIX::SessionSettings settings( file );
//存储会话
FIX::FileStoreFactory storeFactory(settings);
//日志会话
FIX::FileLogFactory logFactory(settings);
Application application(settings);
FIX::SocketInitiator initiator( application, storeFactory, settings,logFactory );
initiator.start();
application.run();
initiator.stop();
得到用户名密码
std::set<FIX::SessionID> sessionIds = m_sessions.getSessions();
const FIX::Dictionary& dict = m_sessions.get(*sessionIds.begin());
m_username = dict.getString("UserName",false);
m_password = dict.getString("Password",false);
发送用户名密码
void Application::toAdmin( FIX::Message& m, const FIX::SessionID& sessionID)
{
if (FIX::MsgType_Logon == FIELD_GET_REF( m.getHeader(), MsgType)) {
m.setField(FIX::FIELD::Username, m_username);
m.setField(FIX::FIELD::Password, m_password);
}
}
封装消息
FIX44::MarketDataRequest message(
FIX::MDReqID("1"),FIX::SubscriptionRequestType(‘1‘),FIX::MarketDepth(10));
FIX44::MarketDataRequest::NoMDEntryTypes group;
group.set(FIX::MDEntryType(‘0‘));
message.addGroup(group);
group.set(FIX::MDEntryType(‘1‘));
message.addGroup(group);
FIX44::MarketDataRequest::NoRelatedSym group1;
group1.set(FIX::SecurityID("4008"));
group1.set(FIX::SecurityIDSource("8"));
message.addGroup(group1);
发送消息
FIX::Session::sendToTarget(message, sessionID);
quickFIX01 - initiator