过度拟合(overfilting)

过拟合概念:是指分类器能够百分之百的正确分类样本数据(训练集中的样本数据),对训练集以外的数据却不能够正确分类。

原因:1:模型(算法)太过复杂,比如神经网络,算法太过精细复杂,规则太过严格,以至于任何与样本数据稍有不同的文档它全都认为不属于这个类别,即在训练样本中拟合的很好,在训练样本外拟合的很差,过拟合最早就是从神经网络中发现出来的。策略树深度过深、回归参数过多,都会造成过拟合。

2:训练集中存在噪音,为了拟合异常点,偏离了正常分布。

3:训练集太小或不具有代表性

训练集与测试集互不相交,前者用来构造分类器,后者用来验证分类器的准确性。如果用整个数据集去构造分类器,并用该数据集去验证分类器性能,则不能保证分类器未产生过拟合。

时间: 2024-11-05 18:28:54

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过度拟合(overfitting)

我们之前解决过一个理论问题:机器学习能不能起作用?现在来解决另一个理论问题:过度拟合. 正如之前我们看到的,很多时候我们必须进行nonlinear transform.但是我们又无法确定Q的值.Q过小,那么Ein会很大:Q过大,就会出现过度拟合问题.如下图所示: 那么overfitting具体受什么因素影响呢? 现在我们又两个例子: 第一个例子的数据来源是:一个10-th的目标函数+noise:第二个例子的数据来源是:一个50-th的目标函数.现在我们用2-th函数(H2)和10-th函数(H1

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overfitting(过度拟合)的概念

来自:http://blog.csdn.net/fengzhe0411/article/details/7165549 最近几天在看模式识别方面的资料,多次遇到“overfitting”这个概念,最终觉得以下解释比较容易接受,就拿出来分享下. overfittingt是这样一种现象:一个假设在训练数据上能够获得比其他假设更好的拟合,但是在训练数据外的数据集上却不能很好的拟合数据.此时我们就叫这个假设出现了overfitting的现象.出现这种现象的主要原因是训练数据中存在噪音或者训练数据太少.而

机器学习--过度拟合

过度拟合(overfitting)是指数据模型在训练集里表现非常满意,但是一旦应用到真实业务实践时,效果大打折扣:换成学术化语言描述,就是模型对样本数据拟合非常好,但是对于样本数据外的应用数据,拟合效果非常差.在我们数据分析挖掘业务实践中,就是"模型搭建时表现看上去非常好,但是应用到具体业务实践时,模型效果显著下降,包括准确率.精度.效果等等显著下降". 过拟合的第一个原因,就是建模样本抽取错误,包括(但不限于)样本数量太少,抽样方法错误,抽样时没有足够正确考虑业务场景或业务特点,等等

过度拟合问题

Underfitting (欠拟合) Overfitting (过拟合) 解决拟合的方法 线性回归正则化 欠拟合/高偏差(high bias) 过拟合/高方差(high variance) 过拟合与欠拟合也可以用 Bias 与 Variance 的角度来解释,欠拟合会导致高 Bias ,过拟合会导致高 Variance ,所以模型需要在 Bias 与 Variance 之间做出一个权衡. 特征过多但是训练集很小,就和容易出现过度拟合的问题. 过拟合的缺点就是不能够很好地泛化到新样本. 解决欠拟合

23-过犹不及:正则化方法防止过度拟合

有时我想:如果我能复制好几份,每个自己都活在不同的平行宇宙多好.人都有永恒不朽的愿望,也有尽善尽美的追求.我们的征途是星辰大海,然而现实中常在泥潭里打滚--想起了一个笑话:Arguing with an Engineer is a lot like wrestling in the mud with a pig, after a couple of hours your realize the pig likes it.很好的自我写照.现实让人焦头烂额,但一味地苛求自己并不是办法,往往还会事倍功

Machine Learning — 关于过度拟合(Overfitting)

机器学习是在模型空间中选择最优模型的过程,所谓最优模型,及可以很好地拟合已有数据集,并且正确预测未知数据. 那么如何评价一个模型的优劣的,用代价函数(Cost function)来度量预测错误的程度.代价函数有很多中,在Ng的视频中,Linear Regression用的是平方代价函数: Logistic Regression 用的是对数似然代价函数: 对于给定的含m个样本的数据集,其平均损失称为经验风险. 损失函数越小,模型就越好. 我们来分析那个房价预测问题,假设房价面积A,楼层L,房间数N

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