标准差、方差、协方差的区别

公式：

标准差：

方差：

协方差：

意义：

方差（Variance）：用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。

标准差：方差开根号。标准差和方差一般是用来描述一维数据的。

协方差：衡量两个变量之间的变化方向关系。协方差只是说明了线性相关的方向，说不能说明线性相关的程度，若衡量相关程度，则使用相关系数。协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

当 cov(X, Y)>0时，表明 X与Y 正相关；

当 cov(X, Y)<0时，表明X与Y负相关；

当 cov(X, Y)=0时，表明X与Y不相关。

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时间： 2024-10-12 07:40:02

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