stata中xtivreg利用ivreg实现办法

Stata中计量方法的函数非常强大，但是强大的函数对于理解计量原理是不利的，因此能够将高层次函数化解为简单函数实现便于理解强大函数。对于工具变量的方法，由面板工具变量变为截面工具变量方法见下面的stata实现过程。

mat Int=I(N*T)

mat In=I(N)

mat Jt=J(T,T,1)

mat P=In#Jt

mat Q=Int-P          #生成转换矩阵，消除面板固定效应

mkmat Y,matrix(Y)

mkmat z1 z2 z3 z4 z5 ...,matrix(Zmat)

mkmat x1 x2 x3 x4 x5 ...,matrix(Xmat)

mat Ymatq=Q*Ymat

mat Zmatq=Q*Zmat

mat Xmatq=Q*Xmat

svmat Ymatq,names(Yq)

svmat Zmatq,names(Zq)

svmat Xmatq,names (Xq)

ivregress 2sls Yq (Xq=Zq)  #步骤与普通固定效应相同

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