xgboost是一个boosting+decision trees的工具包，看微博上各种大牛都说效果很好，于是下载一个，使用了一下，安装步骤如下。
第一步，编译生成xgboost.exe（用于CLI）以及xgboost_wrapper.dll（用于python）。用vs打开xgboost-master源文件夹下的windows文件夹，打开解决方案，官方说明是需要使用x64,release，但是我的电脑是win 8.1 32位的，只好选择了win 32
选择“重新生成解决方案”，发现有错误，其中一个错误是，“error C3861: “sleep”: 找不到标识符”，在网上搜索了一下解决办法，原来是sleep的s必须是大写的，这个好像是windows里面的一个函数，然后重新编译就行了，其他的错误不用管了，最后在windows文件夹下的release文件夹生成了如下文件
第二步，安装xgboost的python库。在cmd中把当前目录改到xgboost根文件加下面的python-package 文件夹，然后运行python setup.py install，即可完成xgboost的安装。使用xgboost时候直接使用
import xgboost as xgb
注意，在python中使用xgboost时候，需要指明wrapper文件夹的所在，譬如使用如下的命令
sys.path.append(‘C:\\.........\\xgboost\\wrapper‘)
自此，xgboost就已经安装完成了，应该可以正常使用了
参考资料
1，xgboost官方资料，https://github.com/dmlc/xgboost/tree/master/windows
2，csdn上的一篇博文，还有一个附带例子，http://blog.csdn.net/john159151/article/details/45549143
3，kaggle上一篇帖子，https://www.kaggle.com/c/otto-group-product-classification-challenge/forums/t/13043/run-xgboost-from-windows-and-python