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从 0 到 1 走进 Kaggle - aliceyangxi1987的博客
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CSDN日报20170519 ——《思维的局限》

从 0 到 1 走进 Kaggle

标签：
数据

2017-05-18 11:47
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分类：

MachineLearning（14）

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版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

本文结构：

- kaggle 是什么

- 如何参赛

- 解决问题一般步骤

- 进一步：

- 如何探索数据

- 如何构造特征

- 提交结果

kaggle 是什么？

Kaggle 是一个数据科学竞赛的平台，很多公司会发布一些接近真实业务的问题，吸引爱好数据科学的人来一起解决。

https://www.kaggle.com/

点击导航栏的 competitions 可以看到有很多比赛，其中正式比赛，一般会有奖金或者工作机会，除了正式比赛还有一些为初学者提供的 playground，在这里可以先了解这个比赛，练习能力，再去参加正式比赛。

https://www.kaggle.com/competitions

如何参赛？

以 playground 中的这个 House Prices 预测为例，

https://www.kaggle.com/c/house-prices-advanced-regression-techniques

Overview： 首先在 overview 中仔细阅读问题的描述，这个比赛是让我们预测房价，它会给我们 79 个影响房价的变量，我们可以通过应用 random forest，gradient boosting 等算法，来对房价进行预测。

Data：在这里给我们提供了 train 数据集，用来训练模型；test 数据集，用来将训练好的模型应用到这上面，进行预测，这个结果也是要提交到系统进行评价的；sample_submission 就是我们最后提交的 csv 文件中，里面的列的格式需要和这里一样。

Kernels：可以看到一些参赛者分享的代码。

Discussion：参赛者们可以在这里提问，分享经验。

Leaderboard：就是参赛者的排行榜。

参加 kaggle 最简单的流程就是：

第一步：在 Data 里面下载三个数据集，最基本的就是上面提到的三个文件，有些比赛会有附加的数据描述文件等。

第二步：自己在线下分析，建模，调参，把用 test 数据集预测好的结果，按照 sample_submission 的格式输出到 csv 文件中。

第三步：点击蓝色按钮 ’Submit Predictions’ ，把 csv 文件拖拽进去，然后系统就会加载并检验结果，稍等片刻后就会在 Leaderboard 上显示当前结果所在的排名位置。

上传过一次结果之后，就直接加入了这场比赛。正式比赛中每个团队每天有 5 次的上传机会，然后就要等 24 小时再次传结果，playground 的是 9 次。

解决问题一般步骤？

应用算法解决 Kaggle 问题，一般会有以下几个步骤：

1. 识别问题
2. 探索数据
3. 数据预处理
4. 将 train.csv 分成 train 和 valid 数据
5. 构造新的重要特征数据
6. 应用算法模型
7. 优化模型
8. 选择提取重要特征
9. 再次选择模型，进行训练
10. 调参
11. 重复上述过程，进一步调优
12. 预测

当然上面是相对细的分步，如果简化的话，是这么几大步：

1. 探索数据
2. 特征工程
3. 建立模型
4. 调参
5. 预测提交

之前写过一篇文章，《一个框架解决几乎所有机器学习问题》

http://blog.csdn.net/aliceyangxi1987/article/details/71079448

里面的重点是介绍了常用算法模型一般需要调节什么参数，即第四步。

还有这篇，《通过一个kaggle实例学习解决机器学习问题》

http://blog.csdn.net/aliceyangxi1987/article/details/71079473

主要介绍了第三步建立模型的部分，包括 ensemble 的例子。

今天这篇文章算是一个补充，在观察数据和特征构造上学习几种常用的方式。

如何探索数据？

以 House prices 为例，探索数据常用方法有以下 6 步。

https://www.kaggle.com/c/house-prices-advanced-regression-techniques

1. 首先，在 data_description.txt 这里有对 79 个变量含义非常详细的描述

我们可以先通过阅读变量含义，根据常识猜测一下，哪些变量会对预测结果有比较重要的影响。

例如：

OverallQual: Overall material and finish quality 物料和质量应该是很重要的组成。

GrLivArea: Above grade (ground) living area square feet 面积也是明显的因素。

YearBuilt: Original construction date 时间也有影响。

2. 接着，对要预测的目标数据 y 有一个宏观的把握，这里是输出 summary，也可以用 boxplot，histogram 等形式观察

df_train[‘SalePrice‘].describe()

count      1460.000000
mean     180921.195890
std       79442.502883
min       34900.000000
25%      129975.000000
50%      163000.000000
75%      214000.000000
max      755000.000000
Name: SalePrice, dtype: float64

count 就是有多少行观察记录，另外注意一下 min 并未有小于 0 的这样的不合理的数值。

3. 通过 Correlation matrix 观察哪些变量会和预测目标关系比较大，哪些变量之间会有较强的关联

#correlation matrix
corrmat = df_train.corr()
f, ax = plt.subplots(figsize=(12, 9))
sns.heatmap(corrmat, vmax=.8, square=True);

我们可以看上图的最右边一列（也可以是下面最后一行），颜色由深到浅查看，

可以发现 OverallQual 和 GrLivArea 的确是对目标影响较大的因素，

另外观察中间区域的几个深色块，例如 ‘TotalBsmtSF’ 和 ‘1stFlrSF’ 二者关系较强，回看它们的定义，它们所包含的信息差不多所以才有显示出强关联：

TotalBsmtSF: Total square feet of basement area

1stFlrSF: First Floor square feet

那这种时候，我们可以只取其中一个特征。

或者我们可以把与目标 ‘SalePrice’ 最紧密关联的 10 个变量的关联度打印出来：

#saleprice correlation matrix
k = 10 #number of variables for heatmap
cols = corrmat.nlargest(k, ‘SalePrice‘)[‘SalePrice‘].index
cm = np.corrcoef(df_train[cols].values.T)
sns.set(font_scale=1.25)
hm = sns.heatmap(cm, cbar=True, annot=True, square=True, fmt=‘.2f‘, annot_kws={‘size‘: 10}, yticklabels=cols.values, xticklabels=cols.values)
plt.show()

通过这些数值，我们再一一观察变量含义，判断一下是否可以把其中某些变量删除。

4. 接下来看 missing value

#missing data
total = df_train.isnull().sum().sort_values(ascending=False)
percent = (df_train.isnull().sum()/df_train.isnull().count()).sort_values(ascending=False)
missing_data = pd.concat([total, percent], axis=1, keys=[‘Total‘, ‘Percent‘])
missing_data.head(20)

先把每个变量的 NaN 记录个数求和算出来，再把所占的比例计算一下，

对于占比例太大的变量，例如超过了 15%，就看看它的含义，如果不是很重要，这种数据是可以删掉的，

对于剩下的，再一个一个查看变量的含义，及比例，判断是否可以删掉，

最后一个变量只有一条是 missing 的，那么就可以只删掉这一个记录。

此外，我们还可以通过补充 missing 的值，通过实际变量的含义进行补充，例如类别型变量，就可以补充成 No，数值型变量可以补充成 0，或者用平均值来填充。

#dealing with missing data
df_train = df_train.drop((missing_data[missing_data[‘Total‘] > 1]).index,1)
df_train = df_train.drop(df_train.loc[df_train[‘Electrical‘].isnull()].index)

5. 下面是看 outliers

我们可以先来看主要的几个变量的 outliers

#bivariate analysis saleprice/grlivarea
var = ‘GrLivArea‘
data = pd.concat([df_train[‘SalePrice‘], df_train[var]], axis=1)
data.plot.scatter(x=var, y=‘SalePrice‘, ylim=(0,800000));

例如 ‘GrLivArea’ 这个变量，它的右下角这几个点离主体就比较远，可以猜测一下产生这样数据的原因，但因为不能代表主体的，所以此时先删掉：

#deleting points
df_train.sort_values(by = ‘GrLivArea‘, ascending = False)[:2]
df_train = df_train.drop(df_train[df_train[‘Id‘] == 1299].index)
df_train = df_train.drop(df_train[df_train[‘Id‘] == 524].index)

6. 很重要的一步是把不符合正态分布的变量给转化成正态分布的

因为一些统计检验方法需要数据满足正态分布的条件。

#histogram and normal probability plot
sns.distplot(df_train[‘SalePrice‘], fit=norm);
fig = plt.figure()
res = stats.probplot(df_train[‘SalePrice‘], plot=plt)

这个图里可以看到 ‘SalePrice’ 的分布是正偏度，在正偏度的情况下，用 log 取对数后可以做到转换：

#applying log transformation
df_train[‘SalePrice‘] = np.log(df_train[‘SalePrice‘])

同样，我们可以把其他不符合正态分布的变量进行转化，

例如 GrLivArea 和 目标值 SalePrice 在转化之前的关系图是类似锥形的：

#scatter plot
plt.scatter(df_train[‘GrLivArea‘], df_train[‘SalePrice‘]);

在对 GrLivArea 转换后，

#data transformation
df_train[‘GrLivArea‘] = np.log(df_train[‘GrLivArea‘])

如何构造特征？

通过上面的步骤，我们大概可以筛选出一些重要的特征，除了数据集给定的变量之外，我们也可以自己建立一些新的特征。

1. 数值变类别型

例如，MoSold: Month Sold 这个变量看起来是数值型的，但其实更符合类别型的，所以要做一下转换：

"MoSold" : {1 : "Jan", 2 : "Feb", 3 : "Mar", 4 : "Apr", 5 : "May", 6 : "Jun", 7 : "Jul", 8 : "Aug", 9 : "Sep", 10 : "Oct", 11 : "Nov", 12 : "Dec"}

2. 类别型加顺序

例如，Functional: Home functionality rating 这个变量，它是个 rating，那么这种数值应该是有序的，并且这种顺序是带有信息的，那我们就给转化成数字：

"Functional" : {"Sal" : 1, "Sev" : 2, "Maj2" : 3, "Maj1" : 4, "Mod": 5, "Min2" : 6, "Min1" : 7, "Typ" : 8}

3. 简化类别

当然类别太多了的不好，可以进一步简化成两三个等级：

train["SimplFunctional"] = train.Functional.replace(
{1 : 1, 2 : 1, # bad
3 : 2, 4 : 2, # major
5 : 3, 6 : 3, 7 : 3, # minor
8 : 4 # typical})

4. 构造多项式

另外一种常用的方式是构造多项式，一般是 2次项，3次项，开平方：

train["OverallQual-s2"] = train["OverallQual"] ** 2
train["OverallQual-s3"] = train["OverallQual"] ** 3
train["OverallQual-Sq"] = np.sqrt(train["OverallQual"])

5. 加减乘除

还有通过加减乘除的数学关系构造：

OverallQual: Overall material and finish quality

OverallCond: Overall condition rating

train["OverallGrade"] = train["OverallQual"] * train["OverallCond"]

6. 变为 one－hot

然后我们来把 categorical 的变量给变成 one－hot 的形式：

#convert categorical variable into dummy
df_train = pd.get_dummies(df_train)

提交结果

接下来用一个最简单的线性规划，来展示一下运行步骤，

1. 引入常用包

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

2. 导入数据

train = pd.read_csv("train.csv")
test = pd.read_csv("test.csv")

print ("Train data shape:", train.shape)
print ("Test data shape:", test.shape)
#(‘Train data shape:‘, (1460, 81))
#(‘Test data shape:‘, (1459, 80))

3. 取 log 转化为正态，看 correlation，处理 outliers，missing value

此处可以对 train 数据集应用数据探索的几种方法。

#取 log 转化为正态
target = np.log(train.SalePrice)

#看 correlation
numeric_features = train.select_dtypes(include=[np.number])
numeric_features.dtypes
corr = numeric_features.corr()
print (corr[‘SalePrice‘].sort_values(ascending=False)[:5], ‘\n‘)
print (corr[‘SalePrice‘].sort_values(ascending=False)[-5:])

#处理 outliers
train = train[train[‘GarageArea‘] < 1200]

#处理 missing value
data = train.select_dtypes(include=[np.number]).interpolate().dropna() 

4. 转化为 one－hot 向量

这里可以用构造特征的几种方法。

train[‘enc_street‘] = pd.get_dummies(train.Street, drop_first=True)
test[‘enc_street‘] = pd.get_dummies(train.Street, drop_first=True)

5. 模型训练，预测

用 train_test_split 将 train 数据集分为 train 和 valid 数据，

只用一个简单的 linear_model 来拟合，用 mean_squared_error 得到误差值。

y = np.log(train.SalePrice)
X = data.drop([‘SalePrice‘, ‘Id‘], axis=1)

from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
                                    X, y, random_state=42, test_size=.33)

from sklearn import linear_model
lr = linear_model.LinearRegression()

model = lr.fit(X_train, y_train)

predictions = model.predict(X_test)

from sklearn.metrics import mean_squared_error
print (‘RMSE is: \n‘, mean_squared_error(y_test, predictions))

对 test.csv 应用刚才的模型进行预测，

因为前面对 test 数据取了 log，这里要用 exp 变为原来的范围。

feats = test.select_dtypes(
        include=[np.number]).drop([‘Id‘], axis=1).interpolate()
predictions = model.predict(feats)
final_predictions = np.exp(predictions)

6. 提交结果

构造一个 submission 格式的 csv，

将 final_predictions 作为预测值列输入进去，

输出这个 csv 后，就可以在比赛主页上的 submit 蓝色按钮上点击提交。

submission = pd.DataFrame()
submission[‘Id‘] = test.Id
submission[‘SalePrice‘] = final_predictions
submission.to_csv(‘output.csv‘, index=False)

#Your submission scored 0.13878

初级的结果出来了，大概在50%的排位，之后可以尝试其他算法：

例如 Random Forest Regressors ， Gradient Boosting，ensembling models 等，以及过拟合的分析，配合特征工程等。

参考：

https://www.kaggle.com/pmarcelino/comprehensive-data-exploration-with-python

https://www.kaggle.com/juliencs/a-study-on-regression-applied-to-the-ames-dataset

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