做完 Kaggle 比赛已经快五个月了，今天来总结一下，为秋招做个准备。
题目要求：根据主办方提供的超过 4 天约 2 亿次的点击数据，建立预测模型预测用户是否会在点击移动应用广告后下载应用程序。
- 数据集特点：
- 数据量很大，有 2 亿条之多
- 数据是不平衡的，点击下载的数量远远小于没有点击下载的数量
不平衡数据集的处理思路：
一般对样本进行 上采样 和 下采样，顾名思义就是 多的样本少采一点，少的样本多采一点。极端情况下，就是样本太多的时候，就可以做增强学习，就是我给我的少样本增加噪音。但是由于我们这个预测问题，它是一个时间连续序列，没有办法给时间连续序列做一个不同频率的采样，所以我们没有办法进行 上采样 和 下采样，所以，针对这个问题，我们所做的是，在算法原理上，引入一个正则项，来限制它的不平衡率。引入一个系数，这个系数就是它的不平衡率，在这个数据集中约是 99.7%。具体到我们这个模型，它有一个参数叫 isUnbanlanced（是否是不平衡的）,设置为 true 后，它可以自动的检测不平衡率。
接下来，针对这个不平衡数据集，要使用一些比较可靠的评价指标。评价指标用一般的准确率是不行的，举个例子，我们现在有一个分类器，对所有的患者判定是否患病，这么一个傻瓜分类器，人群中可能患者是 万分之一 的概率，那么，这个分类器的准确率可以到达 好几个9，比如 99.9%，但是这个数字是没有意义的，它没有起到分类的作用。所以，我们的评价指标不能够使用准确率，一般使用的叫 AUC，AUC 的全名叫做 Area Under Curve ，被定义为ROC曲线下的面积，显然这个面积的数值不会大于1。ROC 曲线的横轴和纵轴分别是真阳率和伪阳率，真阳率和伪阳率的和为1，然后就会画一条曲线，AUC 就是 ROC 曲线下的面积。AUC 越大，准确率越高。AUC 不受这种不平衡的影响，所以经常会用 AUC 去做指标。
以上是针对不平衡数据集的处理。
下面是正式的流程。
- 第一步是清洗数据。要给数据打上标签。
- 第二步是特征工程，第一种办法，比如说 time 类型的一维数值，给它拆成 day hour minute second 这样就变成 四维了。还有频率，比如当中有一个设备号，它在所有数据中出现的频率。因为它提供的是设备号，这是一个类别特征，要把这个变成频率，就成了一个连续值特征。对于频率来说，还有一点就是我们引入了一个叫 置信系数，比如频率出现了异常值，在 2亿 条数据中出现了一次跟两次，其实没有区别，但在频率这个维度上就是一倍和两倍的关系，我们不想要这个差异，需要引入一个 置信系数，给分子分母同时加上 Log，这样差距就缩小了。然后给特征之间加上交叉组合，比如说，设备号相同的用户他们的信道号的平均数、方差、绝对值差异，这些数据都很有意义。经过特征工程，我们的特征就从7维扩展到了50维。
- 建立模型。我们这里用到了 lightGBM。LGB 的原理，两个重点。1. 它是一个树模型，底层是二叉决策树；2. 它是在树模型上做一个 boosting 集成学习。集成学习有很多种，boosting 是其中之一。boosting 原理是产生很多模型，第二个模型拟合的不是真实对象，而是前一个模型与真实模型之间的残差，然后把所有模型加在一起。所以它是一个加法模型，然后不断逼近真实情况。这是 lightGBM 的两个特点。
Q: lightGMB 和GDBT 、XGB 的区别？
A：区别有：
1. 二叉树底层要找最佳收益分类点，但是数据太多了，复杂度很高。XGB 选择了预排序算法，就是说你要找最佳分类点，我就先跟你预排序，后面的复杂度就降下去了。但要维系一个已经排好序的特征，需要空间，而且时间上有所牺牲，但是，LGB不是这么处理的，它就不用传统的那种算法，它用统计学的一种算法，叫直方图算法，这种算法的好处是，不用对所有的数据做运算，而是把数据落在一个个区间上面，然后复杂度就会下降很快。就相当于邻近的数据都给缩成一类了。直方图很多时候都服从正态分布，一般有一个峰值。我们找到那个峰值，就默认它是最佳分类点。虽然在机器学习当中，经常是找到的最佳分类点不是绝对的最佳分类点，但是经过多次计算，也能达到同样的效果，就是牺牲了一定的精度，但速度比你快很多。
2. 因为 boosting 模型是不断逼近，可以做到非常准确，但是它有一个问题，就是容易过拟合。所以，XGB对树的深度做了一个限制，但是LGBM是对叶节点做限制。
3. XGB 不支持类别特征。比如说，你是男，我是女，这是类别。还有一种特征叫连续值特征，比如年龄，1岁，2岁，20岁，这是连续值特征。类别特征的输入，需要引入 独热编码 （OneHot编码），XGB在类别特征上需要做一个 独热编码，但是 LGB 不需要，因为它集成了
4. LGB 对并行的支持做了优化，比较快。
Q: 为什么使用 LGB，有没有试过别的模型，用过 LR 模型吗？
A: LR 和 LightGBM 的应用场景。LR、FM 这种以逻辑斯蒂回归为基础的算法模型，都使用于稀疏矩阵，而以 lightGBM 为代表的树模型，适用于不那么稀疏的，适用于连续值多的。业界往往有这么一种做法，用树模型挑选特征，因为特征比较稀疏，然后把稀疏矩阵送给 LR 做一个分类。因为我们的样本它不是稀疏的，所以直接用 LightGBM 做。
- 跑模型。的出来的 AUC 是0.98 。
原文地址：https://www.cnblogs.com/boxin/p/9785604.html