首先 cookie这个概念，源自于客户端保存数据的需要。
1. 服务端只创建 cookie字符值：
客户端向服务端发送请求，建立连接。服务端创建 cookie字符值，作为响应头返回。
如果客户端是浏览器，会自动存储这个 Set-Cookie 的值到 浏览器的session 中。如果是脚本，可以手动将该 cookie 保存起来（保存位置可能是session、硬盘或其他位置）。也可以将 cookie通过响应头再次转发出去。
2. 客户端（脚本）发送请求，获取 cookie，并维持一个 session中：
由于脚本的 session中，通过类似 session_id的东西 将内存(session)共享。当脚本发送的请求返回一个携带 set-cookie 的响应时，即将此 set-cookie 中的数据加载到 脚本的内存(session)中。
那么每次发送请求时，都可以携带此 cookie。
3. 另一种解决方案。客户端（脚本）发送请求，获取 cookie，手动存储到内存、本地硬盘或数据库中：
脚本获取 携带 set-cookie 的响应， 手动将 cookie保存到内存、硬盘或数据库中。这样每次发送请求时，需手动获取 cookie并放置该 cookie 到此请求的 request header 中。
PS：浏览器其实也是维持一个 session，这个 session 姑且叫它本地 session（或者说是浏览器的 session）。当收到 携带 set-cookie 的响应头时，浏览器会自动将该 cookie 保存到本地 session 中。不同的 cookie根据域名的不同存到不同的 本地 session中。
当你再次发送请求时，会自动携带该域名下的 本地session。当关闭浏览器时，该 本地 session也关闭。
此外，如果 set-cookie设置了过期时间，那么当 本地 session关闭时，可能还会将此 cookie 自动保存到硬盘中。当浏览器重新开启时，会自动 load硬盘中保存的 cookie。
PS：这就跟 数据库中的 session一样。从数据库中获取到值，并缓存到 session中。以便下次获取，而不用每次都从硬盘上读取。浏览器中的 session 是这个原理，服务端的 session也是这个原理。