【海龟汤策略】反趋势交易策略源代码分享(基于BOTVS)

策略介绍:

海龟之汤,简称“龟汤”,是个与海龟交易法则相反的交易策略,它利用了跟势交易(特别是海龟方式)在很多假突破方面的缺陷来获利(把海龟做成汤吃掉)。
上世纪八十年代早期,有个非常著名的交易员团体——叫做“海龟”。缔造了交易传奇的市场大师理查德·丹尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字。因为理查德相信,培训交易员,其实就像新加坡人养海龟一样。这个交易方法被称作海龟方法,这个简单的趋势跟随技巧方法曾令他们的导师理查德取得了巨大的成功。

二十多年过去了,海龟方法现在已不再是个秘密,很多人已经了解它。尽管如此,那为何仍没多少人用它交易取得成功呢?那是因为趋势跟随策略通常需要忍受大幅度和长时间的回撤。很多投资者或交易员没有足够的资本或者愿意坚持这些长期的亏损。通常大多数人在交易转向对他们有利之前就已经退出了。

琳达·华斯基和拉利·康诺在他们的书《华尔街精灵——屡试不爽的短期交易策略》(Street Smarts)中命名了这个与“海龟”交易法则相反的“龟汤”交易法则。大多数策略不能保持盈利的原因是,一旦很多市场参与者使用它们,这些策略的盈利能力就将退化。这是市场用来平衡那些不平衡现象的方法。华斯基通过与海龟方法相反的交易,发现更多成功和获利的结果。因为海龟法需要很多失败的交易和坐等坏的交易变得盈利。通常当它获利时,它会抵消那些所有的亏损才盈利,而且这个现象周而复始。很显然,华斯基创造这个策略“海龟之汤”的名字是种美式幽默,它利用海龟交易者的成本来获利(把海龟做成汤吃掉)。

原始的“海龟”交易规则至少是波段交易或更久的交易,时间跨度在一周到一个月之间。华斯基女士使用“龟汤”策略做更短期的日内或波段交易,集中地利用了假突破的高频发生现象。一般来说,“海龟”法使用的20天周期突破:突破20日高则买入,跌破20日低则抛售。而“龟汤”交易法则采用完全相反的方法。

策略特点:

支持任意级别的趋势跟踪(分钟K,小时K,日K,周K等)
支持任意交易对(ETH/BTC, BSV/BTC等)
支持任意交易所
详细的策略报表(包括策略状态,交易历史记录等)
支持接近10个自定义个性化参数

详细说明:
http://www.pcclean.io/%E3%80%90%E6%B5%B7%E9%BE%9F%E6%B1%A4%E7%AD%96%E7%95%A5%E3%80%91%E5%8F%8D%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%BA%90%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%88%86%E4%BA%AB%E5%9F%BA%E4%BA%8Ebotvs/

原文地址:https://www.cnblogs.com/alinwo/p/10468723.html

时间: 2024-11-09 16:24:09

【海龟汤策略】反趋势交易策略源代码分享(基于BOTVS)的相关文章

BotVS趋势交易策略-均线

1. 均线策略1号 思路:使用MA小时线,MA5和MA金叉时全仓买入,死叉时全仓卖出.代码如下 import types def main(): while True: currentAccount = exchange.GetAccount() n = ext.Cross(FastPeriod, SlowPeriod) # 均线交叉 if n >= 0: exchange.Buy(currentAccount.Balance) else: exchange.Sell(currentAccoun

智汇神–最专业的交易策略服务提供商fo

智汇神–最专业的交易策略服务提供商 为您提供最完美的智能交易解决方案   智汇神交易策略服务平台是什么?     智汇神交易策略平台是智汇神开发团队历经多年实战经验并结合世界最先进的交易技术和管理理念,最终研发出的一款真正为从事金融衍生品交易的个人及团队提供最全面的交易策略及管理工具的智能化服务平台.     智汇神交易策略平台适用于外汇.期货.指数等多个金融交易产品,无论您是个人投资者.机构投资者还是市场运营商,我们的策略平台都可以为您提供最及时的产品及服务,其中包括:智能交易系统.智能分析系

高频交易(二)浅谈高频交易中比较成熟的一些交易策略

https://blog.csdn.net/jambeau/article/details/87715761 今天我们谈谈高频交易中比较成熟的一些交易策略,应用于数字货币市场. 引言:高频交易是自动化交易的一种形式,以速度见长,利用计算机系统加入人工智能算法,以智能化方式,快速,稳健的短线持仓执行交易.其中,国际金融领域比较流行的交易策略有:1.市场微观结构交易策略:2.统计套利策略:3.事件交易策略:4.流动性交易策略. 高频交易是量化投资领域,金融市场一颗璀璨的明星,是金融科技发展到一定程度

建议收藏丨Fintech与主流量化交易策略分享

以下是量化投资线下活动关于"Fintech与主流量化交易策略分享"主题演讲PPT截图,点击获取完整PPT~ 原文地址:https://blog.51cto.com/14234878/2369996

基于回归幅度的反转交易策略

基于回归幅度的反转交易策略 NO1:前言 河水并不需要计划自己的行进路线,却毫无例外的到达海洋.价格也同样如此,它总是沿着最小阻力线去运动,它总是怎么容易怎么来.如果上升的阻力比下跌的阻力小,价格就会上涨,反之亦然.通常一个大幅度的反转形态,意味着随后会有更大幅度的运动. 无论是上升趋势,还是下降趋势,在每一次重大的趋势运动之后,都将产生一定程度的回撤.回撤与原有价格幅度往往构成一定程度的百分比,就称之为百分比回撤. NO2:策略理论 价格反转是一种能量转换的结果,是一个艰难的过程,需要充分的时

“1,2,3”买入法——赢面65%的交易策略

此交易策略特征如下:    1."123"图形是指:价格突破近期的趋势线(股海藏经楼趋势跟踪系统:这里的趋势线可以用ATR通道上轨替代),然后回落,当它再次走向与原来趋势相反的方向时,就形成了123图形.    下图代表的是一个买入图形,图中在A点价格突破了前期的明显下降趋势,当价格上升至B点,然后又回落至低点C,并再次开始上升时,即为"123"买入图形.    2.从2到3的回落空间必须至少达到1至2点的0.382倍幅度以上(股海藏经楼趋势跟踪系统:回落到ATR通

WeQuant交易策略—ATR

ATR(真实波幅均值)策略 策略介绍 ATR(average true range,真实波幅均值),是用来衡量一段时间内价格的真实的平均波动范围,ATR不是一个领先指标,但是它测量最重要的市场参数之一--价格波动. ATR主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机.通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下,但是如果有主力资金进出时,股价波幅往往会加剧.另外,在股价横盘整理.波幅减少到极点时,也往往会产生变盘行情.真实波幅(ATR)正是基于这种原理而设计的指标. 计算方

WeQuant交易策略—简单均线

简单双均线策略(Simple Moving Average) 策略介绍简单双均线策略,通过一短一长(一快一慢)两个回看时间窗口收盘价的简单移动平均绘制两条均线,利用均线的交叉来跟踪价格的趋势.这里说的简单是指在求平均值的时候采用的是算术平均数(就是求和再除以总数),有些更为复杂的求平均值得方法,如加权移动平均,指数加权移动平均等等.我们这个策略只使用最基本的算术平均.移动平均线是股票趋势策略中最常见技术手段. 计算方法(以日频率举例)N日移动平均(MA)的计算:MA(N) = 最近N天的收盘价之

操盘策略:在交易之前做好应变准备

操盘策略:在交易之前做好应变准备 字体: 大 小 换肤: 收藏 2015-03-02 13:56:02 市场上各种投资理念盛行,最具代表性的有两种:左侧交易和右侧交易.左侧交易者以价值投资者为代表,右侧交易者多为趋势交易者.价值投资者的策略前提是公司的股价是可以被测量.认定与跟踪的.其名言是:价格围绕价值上下波动,但最终会向均值回归:在低估时买入,在高估时卖出.趋势交易者则认为:趋势大于天,市场向最小阻力方向运动:跟随趋势做多或者做空. 现实世界中,两种理念均有成功的代表人物.但在国内,价值投资